PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BJ с VWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BJ с VWO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BJ (BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.) is a stock, while VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. Over the past 5 years, BJ returned 13.59%/yr vs 5.17%/yr for VWO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BJ и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BJ показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 12.18%.

BJ

1 день
-0.87%
1 месяц
-6.28%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
-2.85%
1 год
-20.56%
3 года*
12.22%
5 лет*
13.59%
10 лет*
—

VWO

1 день
-0.03%
1 месяц
1.60%
С начала года
12.18%
6 месяцев
13.50%
1 год
29.39%
3 года*
18.05%
5 лет*
5.17%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BJ и VWO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BJ
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.		-1.81%0.76%34.04%0.76%-1.21%79.64%63.94%2.62%0.73%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		12.18%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-6.54%

Correlation

The correlation between BJ and VWO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г.

0.15

The correlation between BJ and VWO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с BJ:
BJ с COSTBJ с WMTBJ с DLTRBJ с DGBJ с VOOBJ с SPYBJ с ELV
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX

Доходность на риск

BJ vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BJ
Ранг доходности на риск BJ: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJ: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJ: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJ: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJ: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJ c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BJVWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
1.86

-2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
2.60

-3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.34

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

2.64

-3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

9.53

-10.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BJ vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJ на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа VWO равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJ и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BJVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

1.86

-2.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.30

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.27

+0.25

Просадки

Сравнение просадок BJ и VWO

Максимальная просадка BJ за все время составила -38.76%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJ и VWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BJVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.76%

-67.68%

+28.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.66%

-11.17%

-15.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.80%

-17.37%

-12.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.80%

-32.64%

+2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.30%

-1.44%

-24.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.46%

-15.82%

+3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.44%

3.09%

+13.35%

Волатильность

Сравнение волатильности BJ и VWO

BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) имеет более высокую волатильность в 11.59% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что BJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BJVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.59%

5.53%

+6.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.28%

13.22%

+9.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.50%

15.89%

+13.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.25%

17.36%

+14.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.15%

19.20%

+17.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJ и VWO

BJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BJ
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.41%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

BJ and VWO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BJ has higher volatility (11.59%) compared to VWO (5.53%). In terms of maximum drawdown, BJ dropped -38.76% vs VWO's -67.68%.

VWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BJ и VWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор