Сравнение BJ с TDG
BJ (BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.) and TDG (TransDigm Group Incorporated) are both stocks. BJ operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while TDG operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, BJ returned 13.81%/yr vs 17.95%/yr for TDG. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BJ и TDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BJ показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у TDG с доходностью -5.55%.
BJ
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- -2.28%
- 1 год
- -17.70%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- 13.81%
- 10 лет*
- —
TDG
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 6.55%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -2.98%
- 1 год
- -6.75%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 17.95%
- 10 лет*
- 22.72%
Сравнение доходности по годам BJ и TDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 1.12% | 0.76% | 34.04% | 0.76% | -1.21% | 79.64% | 63.94% | 2.62% | 4.28% |
TDG TransDigm Group Incorporated | -5.55% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 0.50% |
Correlation
The correlation between BJ and TDG is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г. | 0.14 |
The correlation between BJ and TDG shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BJ:
$11.78B
TDG:
$73.10B
BJ:
$4.35
TDG:
$34.79
BJ:
20.91
TDG:
36.10
BJ:
2.31
TDG:
1.07
BJ:
0.54
TDG:
7.69
BJ:
$21.97B
TDG:
$9.50B
BJ:
$4.06B
TDG:
$5.61B
BJ:
$1.05B
TDG:
$4.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BJ vs. TDG — Ранг доходности на риск
BJ
TDG
Сравнение BJ c TDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BJ | TDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.98 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.26 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -0.44 | -0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BJ и TDG
Максимальная просадка BJ за все время составила -38.76%, что меньше максимальной просадки TDG в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJ и TDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BJ | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.76% | -62.64% | +23.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.66% | -25.30% | -1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.80% | -25.30% | -4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.80% | -25.30% | -4.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.10% | -17.18% | -6.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.49% | -7.95% | -4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.75% | 14.75% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BJ и TDG
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) имеет более высокую волатильность в 11.68% по сравнению с TransDigm Group Incorporated (TDG) с волатильностью 9.84%. Это указывает на то, что BJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BJ | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.68% | 9.84% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.77% | 21.88% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.80% | 28.32% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.31% | 27.96% | +4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.15% | 33.83% | +3.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BJ и TDG
BJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.17% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BJ и TDG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. и TransDigm Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BJ и TDG
BJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.03B при выручке в 5.66B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
BJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 207.91M при выручке в 5.66B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
BJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 142.73M при выручке в 5.66B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
BJ and TDG have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BJ has higher volatility (11.68%) compared to TDG (9.84%). In terms of maximum drawdown, BJ dropped -38.76% vs TDG's -62.64%.
TDG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BJ и TDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор