Сравнение BJ с PGR
BJ (BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. BJ operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, BJ returned 14.13%/yr vs 19.62%/yr for PGR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BJ и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BJ показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -4.91%.
BJ
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- -1.35%
- 1 год
- -18.45%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 14.13%
- 10 лет*
- —
PGR
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- -4.91%
- 6 месяцев
- -8.39%
- 1 год
- -19.09%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 19.62%
- 10 лет*
- 23.78%
Сравнение доходности по годам BJ и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0.20% | 0.76% | 34.04% | 0.76% | -1.21% | 79.64% | 63.94% | 2.62% | 4.28% |
PGR The Progressive Corporation | -4.91% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 2.76% |
Correlation
The correlation between BJ and PGR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
BJ:
$4.35
PGR:
$19.23
BJ:
20.72
PGR:
10.58
BJ:
2.29
PGR:
0.08
BJ:
0.54
PGR:
1.37
BJ:
$21.97B
PGR:
$87.65B
BJ:
$4.06B
PGR:
$23.23B
BJ:
$1.05B
PGR:
$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BJ vs. PGR — Ранг доходности на риск
BJ
PGR
Сравнение BJ c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BJ | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.87 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.80 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -1.23 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BJ и PGR
Максимальная просадка BJ за все время составила -38.76%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJ и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BJ | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.76% | -71.06% | +32.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.66% | -24.02% | -2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.80% | -30.35% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.80% | -30.35% | +0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.79% | -25.56% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.49% | -14.54% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.81% | 15.84% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности BJ и PGR
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) имеет более высокую волатильность в 11.63% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что BJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BJ | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.63% | 7.53% | +4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.58% | 16.52% | +6.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.84% | 22.51% | +7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.31% | 24.56% | +7.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.14% | 24.48% | +12.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BJ и PGR
BJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGR The Progressive Corporation | 6.83% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BJ и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BJ и PGR
BJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.03B при выручке в 5.66B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
BJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 207.91M при выручке в 5.66B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
BJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 142.73M при выручке в 5.66B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
BJ and PGR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BJ has higher volatility (11.63%) compared to PGR (7.53%). In terms of maximum drawdown, BJ dropped -38.76% vs PGR's -71.06%.
BJ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BJ и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор