Сравнение BJ с KNSL
BJ (BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.) and KNSL (Kinsale Capital Group, Inc.) are both stocks. BJ operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while KNSL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, BJ returned 13.81%/yr vs 13.97%/yr for KNSL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BJ и KNSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BJ показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у KNSL с доходностью -20.27%.
BJ
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- -2.28%
- 1 год
- -17.70%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- 13.81%
- 10 лет*
- —
KNSL
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- -20.27%
- 6 месяцев
- -20.40%
- 1 год
- -34.20%
- 3 года*
- -3.90%
- 5 лет*
- 13.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BJ и KNSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 1.12% | 0.76% | 34.04% | 0.76% | -1.21% | 79.64% | 63.94% | 2.62% | 4.28% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | -20.27% | -15.78% | 39.06% | 28.27% | 10.17% | 19.16% | 97.28% | 83.67% | 8.41% |
Correlation
The correlation between BJ and KNSL is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г. | 0.18 |
The correlation between BJ and KNSL shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BJ:
$4.35
KNSL:
$30.23
BJ:
20.91
KNSL:
10.30
BJ:
2.31
KNSL:
0.27
BJ:
0.54
KNSL:
2.83
BJ:
$21.97B
KNSL:
$1.92B
BJ:
$4.06B
KNSL:
$707.86M
BJ:
$1.05B
KNSL:
$535.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BJ vs. KNSL — Ранг доходности на риск
BJ
KNSL
Сравнение BJ c KNSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BJ | KNSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.82 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.84 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -1.58 | +0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BJ и KNSL
Максимальная просадка BJ за все время составила -38.76%, что меньше максимальной просадки KNSL в -46.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJ и KNSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BJ | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.76% | -46.83% | +8.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.66% | -40.63% | +13.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.80% | -46.83% | +17.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.80% | -46.83% | +17.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.10% | -42.95% | +18.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.49% | -11.93% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.75% | 21.63% | -4.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности BJ и KNSL
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) имеет более высокую волатильность в 11.68% по сравнению с Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) с волатильностью 9.65%. Это указывает на то, что BJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BJ | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.68% | 9.65% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.77% | 23.52% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.80% | 32.38% | -2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.31% | 38.48% | -6.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.15% | 38.20% | -1.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BJ и KNSL
BJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.27% | 0.17% | 0.13% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BJ и KNSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BJ и KNSL
BJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.03B при выручке в 5.66B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
KNSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 207.91M при выручке в 5.66B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
KNSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 142.73M при выручке в 5.66B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
KNSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.55M при выручке в 466.71M, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
Часто задаваемые вопросы
BJ and KNSL have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BJ has higher volatility (11.68%) compared to KNSL (9.65%). In terms of maximum drawdown, BJ dropped -38.76% vs KNSL's -46.83%.
BJ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BJ и KNSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор