Сравнение BJ с CB
BJ (BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.) and CB (Chubb Limited) are both stocks. BJ operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, BJ returned 14.13%/yr vs 16.13%/yr for CB. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BJ и CB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BJ показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у CB с доходностью 5.39%.
BJ
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- -1.35%
- 1 год
- -18.45%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 14.13%
- 10 лет*
- —
CB
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 5.22%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 16.13%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение доходности по годам BJ и CB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0.20% | 0.76% | 34.04% | 0.76% | -1.21% | 79.64% | 63.94% | 2.62% | 4.28% |
CB Chubb Limited | 5.39% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | 4.32% |
Correlation
The correlation between BJ and CB is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
BJ:
$11.67B
CB:
$129.01B
BJ:
$4.35
CB:
$28.35
BJ:
20.72
CB:
11.53
BJ:
2.29
CB:
0.80
BJ:
0.54
CB:
2.71
BJ:
4.65
CB:
1.61
BJ:
$21.97B
CB:
$48.15B
BJ:
$4.06B
CB:
$17.01B
BJ:
$1.05B
CB:
$12.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BJ vs. CB — Ранг доходности на риск
BJ
CB
Сравнение BJ c CB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BJ | CB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.17 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.66 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 3.77 | -4.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BJ и CB
Максимальная просадка BJ за все время составила -38.76%, что меньше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJ и CB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BJ | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.76% | -50.99% | +12.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.66% | -9.36% | -17.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.80% | -14.35% | -15.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.80% | -19.26% | -10.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.79% | -4.03% | -20.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.49% | -10.68% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.81% | 4.11% | +12.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BJ и CB
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) имеет более высокую волатильность в 11.63% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что BJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BJ | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.63% | 5.99% | +5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.58% | 12.76% | +9.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.84% | 17.66% | +12.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.31% | 20.33% | +11.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.14% | 23.69% | +13.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BJ и CB
BJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CB Chubb Limited | 1.20% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BJ и CB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BJ and CB have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BJ has higher volatility (11.63%) compared to CB (5.99%). In terms of maximum drawdown, BJ dropped -38.76% vs CB's -50.99%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BJ и CB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор