Сравнение BJ с BRO
BJ (BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. BJ operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while BRO operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 5 years, BJ returned 14.13%/yr vs 3.10%/yr for BRO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BJ и BRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BJ показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -25.23%.
BJ
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- -1.35%
- 1 год
- -18.45%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 14.13%
- 10 лет*
- —
BRO
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- -25.23%
- 6 месяцев
- -27.62%
- 1 год
- -43.90%
- 3 года*
- -2.96%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 13.77%
Сравнение доходности по годам BJ и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0.20% | 0.76% | 34.04% | 0.76% | -1.21% | 79.64% | 63.94% | 2.62% | 4.28% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -25.23% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 0.80% |
Correlation
The correlation between BJ and BRO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
BJ:
$4.35
BRO:
$4.76
BJ:
20.72
BRO:
12.44
BJ:
2.29
BRO:
0.91
BJ:
0.54
BRO:
2.22
BJ:
$21.97B
BRO:
$6.43B
BJ:
$4.06B
BRO:
$3.82B
BJ:
$1.05B
BRO:
$1.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BJ vs. BRO — Ранг доходности на риск
BJ
BRO
Сравнение BJ c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BJ | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.71 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.87 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -1.45 | +0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BJ и BRO
Максимальная просадка BJ за все время составила -38.76%, что меньше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJ и BRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BJ | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.76% | -55.85% | +17.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.66% | -50.55% | +23.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.80% | -55.85% | +26.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.80% | -55.85% | +26.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.79% | -51.87% | +27.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.49% | -13.54% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.81% | 30.26% | -13.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BJ и BRO
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) имеет более высокую волатильность в 11.63% по сравнению с Brown & Brown, Inc. (BRO) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что BJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BJ | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.63% | 8.51% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.58% | 21.83% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.84% | 28.43% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.31% | 24.83% | +7.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.14% | 23.71% | +13.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BJ и BRO
BJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.09% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BJ и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BJ и BRO
BJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.03B при выручке в 5.66B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
BJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 207.91M при выручке в 5.66B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 142.73M при выручке в 5.66B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
BJ and BRO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BJ has higher volatility (11.63%) compared to BRO (8.51%). In terms of maximum drawdown, BJ dropped -38.76% vs BRO's -55.85%.
BJ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BJ и BRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор