Сравнение BJ с AIT
BJ (BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.) and AIT (Applied Industrial Technologies, Inc.) are both stocks. BJ operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while AIT operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 5 years, BJ returned 14.13%/yr vs 29.00%/yr for AIT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BJ и AIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BJ показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у AIT с доходностью 23.56%.
BJ
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- -1.35%
- 1 год
- -18.45%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 14.13%
- 10 лет*
- —
AIT
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 2.93%
- С начала года
- 23.56%
- 6 месяцев
- 22.12%
- 1 год
- 41.09%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 29.00%
- 10 лет*
- 23.22%
Сравнение доходности по годам BJ и AIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0.20% | 0.76% | 34.04% | 0.76% | -1.21% | 79.64% | 63.94% | 2.62% | 4.28% |
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | 23.56% | 8.01% | 39.67% | 38.35% | 24.25% | 33.57% | 19.37% | 26.35% | -23.58% |
Correlation
The correlation between BJ and AIT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г. | 0.21 |
The correlation between BJ and AIT shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BJ:
$11.67B
AIT:
$12.02B
BJ:
$4.35
AIT:
$10.56
BJ:
20.72
AIT:
29.94
BJ:
2.29
AIT:
0.94
BJ:
0.54
AIT:
2.50
BJ:
4.65
AIT:
4.02
BJ:
$21.97B
AIT:
$4.84B
BJ:
$4.06B
AIT:
$1.47B
BJ:
$1.05B
AIT:
$563.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BJ vs. AIT — Ранг доходности на риск
BJ
AIT
Сравнение BJ c AIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BJ | AIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.27 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 3.21 | -3.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 7.72 | -8.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BJ и AIT
Максимальная просадка BJ за все время составила -38.76%, что меньше максимальной просадки AIT в -66.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJ и AIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BJ | AIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.76% | -66.47% | +27.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.66% | -12.86% | -13.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.80% | -26.42% | -3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.80% | -26.42% | -3.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.79% | -2.05% | -22.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.49% | -18.03% | +5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.81% | 5.34% | +11.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BJ и AIT
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) имеет более высокую волатильность в 11.63% по сравнению с Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что BJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BJ | AIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.63% | 6.78% | +4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.58% | 19.36% | +3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.84% | 26.52% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.31% | 30.53% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.14% | 33.30% | +3.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BJ и AIT
BJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | 0.61% | 0.72% | 0.62% | 0.81% | 1.08% | 1.29% | 1.64% | 1.86% | 2.22% | 1.70% | 1.89% | 2.67% |
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BJ и AIT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. и Applied Industrial Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BJ и AIT
BJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.03B при выручке в 5.66B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
AIT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 397.52M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.
BJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 207.91M при выручке в 5.66B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
AIT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 137.93M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
BJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 142.73M при выручке в 5.66B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
AIT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.77M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
Часто задаваемые вопросы
BJ and AIT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BJ has higher volatility (11.63%) compared to AIT (6.78%). In terms of maximum drawdown, BJ dropped -38.76% vs AIT's -66.47%.
AIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BJ и AIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор