Сравнение BIZD с VFH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и Vanguard Financials ETF (VFH).
BIZD и VFH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIZD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 11 февр. 2013 г.. VFH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BIZD и VFH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIZD и VFH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF | -11.26% | -4.96% | 15.63% | 27.02% | -8.51% | 36.25% | -7.12% | 30.87% | -6.88% | 0.36% |
VFH Vanguard Financials ETF | -9.19% | 14.91% | 30.44% | 14.17% | -12.31% | 35.22% | -1.96% | 31.57% | -13.52% | 19.99% |
Доходность по периодам
С начала года, BIZD показывает доходность -11.26%, что значительно ниже, чем у VFH с доходностью -9.19%. За последние 10 лет акции BIZD уступали акциям VFH по среднегодовой доходности: 7.53% против 12.30% соответственно.
BIZD
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -11.26%
- 6 месяцев
- -9.63%
- 1 год
- -17.22%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 7.53%
VFH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIZD и VFH
BIZD берет комиссию в 10.92%, что несколько больше комиссии VFH в 0.10%.
Доходность на риск
BIZD vs. VFH — Ранг доходности на риск
BIZD
VFH
Сравнение BIZD c VFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и Vanguard Financials ETF (VFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIZD | VFH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | 0.14 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | 0.32 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.05 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.18 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 0.54 | -2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIZD | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | 0.14 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.48 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.55 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.24 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между BIZD и VFH составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIZD и VFH
Дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.23%, что больше доходности VFH в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF | 14.23% | 11.78% | 10.94% | 10.96% | 11.21% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% |
VFH Vanguard Financials ETF | 1.61% | 1.55% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок BIZD и VFH
Максимальная просадка BIZD за все время составила -55.44%, что меньше максимальной просадки VFH в -78.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIZD и VFH.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIZD | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.44% | -78.61% | +23.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.22% | -14.75% | -7.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | -25.66% | +2.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.44% | -44.42% | -11.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.29% | -11.95% | -9.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -18.62% | +12.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.98% | 4.99% | +5.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIZD и VFH
VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Vanguard Financials ETF (VFH) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что BIZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIZD | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 4.85% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.30% | 11.75% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.28% | 19.93% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 19.37% | -2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.59% | 22.55% | -0.96% |