PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIZD с QABA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIZD с QABA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIZD (VanEck BDC Income ETF) and QABA (First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund) are both Financials Equities funds - BIZD tracks the MVIS US Business Development Companies Index while QABA tracks the NASDAQ OMX ABA Community Bank Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BIZD returned 7.97%/yr vs 7.00%/yr for QABA. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIZD charges 0.42%/yr vs 0.60%/yr for QABA.

Доходность

Сравнение доходности BIZD и QABA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck BDC Income ETF (BIZD) и First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIZD показывает доходность -6.93%, что значительно ниже, чем у QABA с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции BIZD превзошли акции QABA по среднегодовой доходности: 7.97% против 7.00% соответственно.

BIZD

1 день
2.25%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-6.93%
6 месяцев
-8.73%
1 год
-10.64%
3 года*
5.96%
5 лет*
4.49%
10 лет*
7.97%

QABA

1 день
2.94%
1 месяц
1.12%
С начала года
11.34%
6 месяцев
10.44%
1 год
23.63%
3 года*
19.81%
5 лет*
3.69%
10 лет*
7.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIZD и QABA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIZD
VanEck BDC Income ETF		-6.93%-4.96%15.63%27.02%-8.51%36.25%-7.12%30.87%-6.88%0.36%
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund		11.34%4.62%14.49%-2.18%-9.01%34.20%-10.70%22.85%-16.47%0.75%

Correlation

The correlation between BIZD and QABA is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2013 г.

0.53

The correlation between BIZD and QABA has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BIZD и QABA

Секторы
BIZD
QABA

Финансовые услуги

100.0%
99.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BIZD
100.0%
QABA
99.7%

Сырьевые материалы

BIZD

-

QABA

-

Коммуникационные услуги

BIZD

-

QABA

-

Потребительский циклический сектор

BIZD

-

QABA

-

Потребительский защитный сектор

BIZD

-

QABA

-

Энергетика

BIZD

-

QABA

-

Здравоохранение

BIZD

-

QABA

-

Промышленность

BIZD

-

QABA
0.3%

Недвижимость

BIZD

-

QABA

-

Технологии

BIZD

-

QABA

-

Коммунальные услуги

BIZD

-

QABA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck BDC Income ETF

First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund

Часто сравнивают с BIZD:
BIZD с PBDCBIZD с ARCCBIZD с CEFSBIZD с PSPBIZD с PEXBIZD с PFLTBIZD с SCHD
Часто сравнивают с QABA:
QABA с FISVXQABA с QQQQABA с IAKQABA с VFHQABA с FXAIXQABA с TIMEQABA с EUFN

Доходность на риск

BIZD vs. QABA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIZD
Ранг доходности на риск BIZD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIZD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD: 55
Ранг коэф-та Мартина
QABA
Ранг доходности на риск QABA: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QABA: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QABA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QABA: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QABA: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QABA: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIZD c QABA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck BDC Income ETF (BIZD) и First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIZDQABADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
1.05

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.73
1.59

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.20

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

1.90

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

4.72

-5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIZD vs. QABA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIZD на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа QABA равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIZD и QABA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIZDQABAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

1.05

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.14

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.24

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.35

-0.04

Просадки

Сравнение просадок BIZD и QABA

Максимальная просадка BIZD за все время составила -55.44%, что больше максимальной просадки QABA в -49.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIZD и QABA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIZDQABAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.44%

-49.30%

-6.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.22%

-12.49%

-9.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.56%

-25.82%

+3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-42.93%

+20.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.44%

-49.30%

-6.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.45%

-1.44%

-16.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-11.43%

+4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.68%

5.02%

+7.66%

Волатильность

Сравнение волатильности BIZD и QABA

Текущая волатильность для VanEck BDC Income ETF (BIZD) составляет 5.39%, в то время как у First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что BIZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIZDQABAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

6.18%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.95%

15.47%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.25%

22.64%

-4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

26.53%

-9.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

28.70%

-6.96%

Сравнение комиссий BIZD и QABA

BIZD берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии QABA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIZD и QABA

Дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.57%, что больше доходности QABA в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIZD
VanEck BDC Income ETF		13.57%11.78%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund		2.33%2.52%2.37%2.71%2.10%1.68%2.55%1.95%1.90%1.42%1.13%1.39%

Часто задаваемые вопросы

BIZD and QABA have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QABA has higher volatility (6.18%) compared to BIZD (5.39%). In terms of maximum drawdown, BIZD dropped -55.44% vs QABA's -49.30%.

On 10-year performance, BIZD leads with 7.97% vs 7.00% for QABA. On fees, BIZD is cheaper at 0.42% per year. On volatility, BIZD has been the lower-risk option at 5.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BIZD has performed better with a 7.97% return vs 7.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIZD is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.60% for QABA.

BIZD has the higher dividend yield at 13.57%, compared with 2.33% for QABA.

BIZD tracks MVIS US Business Development Companies Index, while QABA tracks NASDAQ OMX ABA Community Bank Index. They also come from different issuers: VanEck and First Trust. Their fees differ too: 0.42% for BIZD and 0.60% for QABA.

QABA currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIZD и QABA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор