PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BIZD с PSCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIZD с PSCF

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BIZD (VanEck BDC Income ETF) and PSCF (Invesco S&P SmallCap Financials ETF) are both Financials Equities funds - BIZD tracks the MVIS US Business Development Companies Index while PSCF tracks the S&P SmallCap 600 Financials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BIZD returned 7.59%/yr vs 7.75%/yr for PSCF. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIZD charges 12.86%/yr vs 0.29%/yr for PSCF.

Доходность

Сравнение доходности BIZD и PSCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck BDC Income ETF (BIZD) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIZD показывает доходность -4.99%, что значительно ниже, чем у PSCF с доходностью 18.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BIZD имеют среднегодовую доходность 7.59%, а акции PSCF немного впереди с 7.75%.

BIZD

1 день
-1.09%
1 месяц
5.06%
6 месяцев
-7.28%
С начала года
-4.99%
1 год
-15.35%
3 года*
4.27%
5 лет*
5.23%
10 лет*
7.59%

PSCF

1 день
-0.81%
1 месяц
7.93%
6 месяцев
13.81%
С начала года
18.72%
1 год
23.58%
3 года*
17.20%
5 лет*
6.68%
10 лет*
7.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIZD и PSCF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIZD
VanEck BDC Income ETF		-4.99%-4.96%15.63%27.02%-8.51%36.25%-7.12%30.87%-6.88%0.36%
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF		18.72%6.19%15.50%6.02%-19.34%27.82%-9.07%23.13%-8.43%6.71%

Correlation

The correlation between BIZD and PSCF is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2013 г.

0.60

The correlation between BIZD and PSCF shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BIZD и PSCF

Секторы
BIZD
PSCF

Финансовые услуги

100.0%
67.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.4%

Недвижимость

-

28.8%

Технологии

-

3.5%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BIZD
100.0%
PSCF
67.3%

Сырьевые материалы

BIZD

-

PSCF

-

Коммуникационные услуги

BIZD

-

PSCF

-

Потребительский циклический сектор

BIZD

-

PSCF

-

Потребительский защитный сектор

BIZD

-

PSCF

-

Энергетика

BIZD

-

PSCF

-

Здравоохранение

BIZD

-

PSCF

-

Промышленность

BIZD

-

PSCF
0.4%

Недвижимость

BIZD

-

PSCF
28.8%

Технологии

BIZD

-

PSCF
3.5%

Коммунальные услуги

BIZD

-

PSCF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck BDC Income ETF

Invesco S&P SmallCap Financials ETF

Часто сравнивают с BIZD:
BIZD с PBDCBIZD с ARCCBIZD с CEFSBIZD с PSPBIZD с PEXBIZD с PFLTBIZD с HYIN
Часто сравнивают с PSCF:
PSCF с PFFDPSCF с KBWPPSCF с FNCLPSCF с MMSCPSCF с PSCIPSCF с GABFPSCF с BALI

Доходность на риск

BIZD vs. PSCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIZD
Ранг доходности на риск BIZD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIZD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD: 44
Ранг коэф-та Мартина
PSCF
Ранг доходности на риск PSCF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCF: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCF: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCF: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIZD c PSCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck BDC Income ETF (BIZD) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIZDPSCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
1.38

-2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.10
2.03

-3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.25

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

2.39

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.12

6.37

-7.50

BIZD vs. PSCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIZD на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа PSCF равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIZD и PSCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIZD и PSCF

Максимальная просадка BIZD за все время составила -55.44%, что больше максимальной просадки PSCF в -45.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIZD и PSCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIZDPSCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.44%

-45.46%

-9.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.89%

-9.91%

-11.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.56%

-24.34%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-36.77%

+13.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.44%

-45.46%

-9.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.73%

-0.81%

-14.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-8.53%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.04%

3.71%

+10.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BIZD и PSCF

VanEck BDC Income ETF (BIZD) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что BIZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIZDPSCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

4.62%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.00%

12.24%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

17.16%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

22.35%

-4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

24.74%

-2.96%

Сравнение комиссий BIZD и PSCF

BIZD берет комиссию в 12.86%, что несколько больше комиссии PSCF в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIZD и PSCF

Дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.98%, что больше доходности PSCF в 2.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIZD
VanEck BDC Income ETF		11.98%11.78%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF		2.11%2.09%2.48%3.32%2.93%1.83%3.57%4.27%4.21%2.26%3.01%2.37%

Часто задаваемые вопросы

BIZD and PSCF have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIZD has higher volatility (5.08%) compared to PSCF (4.62%). In terms of maximum drawdown, BIZD dropped -55.44% vs PSCF's -45.46%.

On 10-year performance, PSCF leads with 7.75% vs 7.59% for BIZD. On fees, PSCF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSCF has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSCF has performed better with a 7.75% return vs 7.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 12.86% for BIZD.

BIZD has the higher dividend yield at 11.98%, compared with 2.11% for PSCF.

BIZD tracks MVIS US Business Development Companies Index, while PSCF tracks S&P SmallCap 600 Financials Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 12.86% for BIZD and 0.29% for PSCF.

PSCF currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIZD и PSCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор