Сравнение BIZD с PSCF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF).
BIZD и PSCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIZD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 11 февр. 2013 г.. PSCF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Financials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BIZD и PSCF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIZD и PSCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF | -11.26% | -4.96% | 15.63% | 27.02% | -8.51% | 36.25% | -7.12% | 30.87% | -6.88% | 0.36% |
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 0.01% | 6.19% | 15.50% | 6.02% | -19.34% | 27.82% | -9.07% | 23.13% | -8.43% | 6.71% |
Доходность по периодам
С начала года, BIZD показывает доходность -11.26%, что значительно ниже, чем у PSCF с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции BIZD превзошли акции PSCF по среднегодовой доходности: 7.53% против 6.78% соответственно.
BIZD
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -11.26%
- 6 месяцев
- -9.63%
- 1 год
- -17.22%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 7.53%
PSCF
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 6.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIZD и PSCF
BIZD берет комиссию в 10.92%, что несколько больше комиссии PSCF в 0.29%.
Доходность на риск
BIZD vs. PSCF — Ранг доходности на риск
BIZD
PSCF
Сравнение BIZD c PSCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIZD | PSCF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | 0.47 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | 0.80 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.11 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.75 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 2.34 | -3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIZD | PSCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | 0.47 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.12 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.27 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.36 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между BIZD и PSCF составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIZD и PSCF
Дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.23%, что больше доходности PSCF в 2.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF | 14.23% | 11.78% | 10.94% | 10.96% | 11.21% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% |
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 2.54% | 2.09% | 2.48% | 3.32% | 2.93% | 1.83% | 3.57% | 4.27% | 4.21% | 2.26% | 3.01% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок BIZD и PSCF
Максимальная просадка BIZD за все время составила -55.44%, что больше максимальной просадки PSCF в -45.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIZD и PSCF.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIZD | PSCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.44% | -45.46% | -9.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.22% | -14.27% | -7.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | -36.77% | +13.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.44% | -45.46% | -9.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.29% | -6.95% | -14.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -8.67% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.98% | 4.55% | +6.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIZD и PSCF
VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что BIZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIZD | PSCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 4.79% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.30% | 12.52% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.28% | 21.56% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 22.55% | -5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.59% | 24.78% | -3.19% |