PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BIZD с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIZD с NLR

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BIZD (VanEck BDC Income ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index, while NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BIZD returned 7.59%/yr vs 10.66%/yr for NLR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. BIZD charges 12.86%/yr vs 0.56%/yr for NLR.

Доходность

Сравнение доходности BIZD и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck BDC Income ETF (BIZD) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIZD показывает доходность -4.99%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью -16.10%. За последние 10 лет акции BIZD уступали акциям NLR по среднегодовой доходности: 7.59% против 10.66% соответственно.

BIZD

1 день
-1.09%
1 месяц
5.06%
6 месяцев
-7.28%
С начала года
-4.99%
1 год
-15.35%
3 года*
4.27%
5 лет*
5.23%
10 лет*
7.59%

NLR

1 день
-0.45%
1 месяц
-16.41%
6 месяцев
-29.85%
С начала года
-16.10%
1 год
-7.56%
3 года*
22.80%
5 лет*
17.39%
10 лет*
10.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIZD и NLR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIZD
VanEck BDC Income ETF		-4.99%-4.96%15.63%27.02%-8.51%36.25%-7.12%30.87%-6.88%0.36%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-16.10%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%

Correlation

The correlation between BIZD and NLR is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2013 г.

0.40

The correlation between BIZD and NLR shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BIZD и NLR

Секторы
BIZD
NLR

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

2.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

48.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

18.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

29.2%

Финансовые услуги

BIZD
100.0%
NLR

-

Сырьевые материалы

BIZD

-

NLR
2.3%

Коммуникационные услуги

BIZD

-

NLR

-

Потребительский циклический сектор

BIZD

-

NLR

-

Потребительский защитный сектор

BIZD

-

NLR

-

Энергетика

BIZD

-

NLR
48.0%

Здравоохранение

BIZD

-

NLR

-

Промышленность

BIZD

-

NLR
18.9%

Недвижимость

BIZD

-

NLR

-

Технологии

BIZD

-

NLR
1.8%

Коммунальные услуги

BIZD

-

NLR
29.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck BDC Income ETF

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с BIZD:
BIZD с PBDCBIZD с ARCCBIZD с CEFSBIZD с PSPBIZD с PEXBIZD с PFLTBIZD с HYIN
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

BIZD vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIZD
Ранг доходности на риск BIZD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIZD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD: 44
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIZD c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck BDC Income ETF (BIZD) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIZDNLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
-0.18

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.10
0.05

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.01

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

-0.21

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.12

-0.47

-0.65

BIZD vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIZD на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа NLR равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIZD и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIZD и NLR

Максимальная просадка BIZD за все время составила -55.44%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIZD и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIZDNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.44%

-65.05%

+9.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.89%

-36.61%

+14.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.56%

-36.61%

+14.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-36.61%

+13.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.44%

-36.61%

-18.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.73%

-36.61%

+20.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-35.67%

+28.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.04%

16.04%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BIZD и NLR

Текущая волатильность для VanEck BDC Income ETF (BIZD) составляет 5.08%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 9.40%. Это указывает на то, что BIZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIZDNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

9.40%

-4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.00%

32.61%

-17.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

43.12%

-24.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

29.89%

-12.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

24.42%

-2.64%

Сравнение комиссий BIZD и NLR

BIZD берет комиссию в 12.86%, что несколько больше комиссии NLR в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIZD и NLR

Дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.98%, что больше доходности NLR в 3.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIZD
VanEck BDC Income ETF		11.98%11.78%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		3.04%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Часто задаваемые вопросы

BIZD and NLR have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (9.40%) compared to BIZD (5.08%). In terms of maximum drawdown, BIZD dropped -55.44% vs NLR's -65.05%.

On 10-year performance, NLR leads with 10.66% vs 7.59% for BIZD. On fees, NLR is cheaper at 0.56% per year. On volatility, BIZD has been the lower-risk option at 5.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NLR has performed better with a 10.66% return vs 7.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NLR is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 12.86% for BIZD.

BIZD has the higher dividend yield at 11.98%, compared with 3.04% for NLR.

BIZD is categorized as Financials Equities, while NLR is Uranium. BIZD tracks MVIS US Business Development Companies Index, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Their fees differ too: 12.86% for BIZD and 0.56% for NLR.

NLR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIZD и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор