Сравнение BIZD с KIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE).
BIZD и KIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIZD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 11 февр. 2013 г.. KIE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Insurance Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BIZD и KIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIZD и KIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF | -11.26% | -4.96% | 15.63% | 27.02% | -8.51% | 36.25% | -7.12% | 30.87% | -6.88% | 0.36% |
KIE SPDR S&P Insurance ETF | -8.59% | 8.12% | 26.95% | 12.18% | 3.48% | 22.75% | -3.04% | 27.19% | -5.99% | 12.83% |
Доходность по периодам
С начала года, BIZD показывает доходность -11.26%, что значительно ниже, чем у KIE с доходностью -8.59%. За последние 10 лет акции BIZD уступали акциям KIE по среднегодовой доходности: 7.53% против 10.89% соответственно.
BIZD
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -11.26%
- 6 месяцев
- -9.63%
- 1 год
- -17.22%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 7.53%
KIE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -8.59%
- 6 месяцев
- -5.99%
- 1 год
- -8.45%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 10.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIZD и KIE
BIZD берет комиссию в 10.92%, что несколько больше комиссии KIE в 0.35%.
Доходность на риск
BIZD vs. KIE — Ранг доходности на риск
BIZD
KIE
Сравнение BIZD c KIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIZD | KIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | -0.43 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | -0.46 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.94 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.67 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -1.55 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIZD | KIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | -0.43 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.55 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.52 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.29 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между BIZD и KIE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIZD и KIE
Дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.23%, что больше доходности KIE в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF | 14.23% | 11.78% | 10.94% | 10.96% | 11.21% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% |
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.69% | 1.57% | 1.48% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок BIZD и KIE
Максимальная просадка BIZD за все время составила -55.44%, что меньше максимальной просадки KIE в -75.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIZD и KIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIZD | KIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.44% | -75.30% | +19.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.22% | -12.25% | -9.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | -15.68% | -7.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.44% | -44.31% | -11.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.29% | -9.91% | -11.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -12.09% | +5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.98% | 5.26% | +5.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIZD и KIE
VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с SPDR S&P Insurance ETF (KIE) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что BIZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIZD | KIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 4.73% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.30% | 11.48% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.28% | 19.77% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 18.30% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.59% | 21.14% | +0.45% |