Сравнение BIZD с IXG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и iShares Global Financials ETF (IXG).
BIZD и IXG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIZD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 11 февр. 2013 г.. IXG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Financials Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BIZD и IXG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIZD и IXG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF | -11.26% | -4.96% | 15.63% | 27.02% | -8.51% | 36.25% | -7.12% | 30.87% | -6.88% | 0.36% |
IXG iShares Global Financials ETF | -4.77% | 28.54% | 25.69% | 14.97% | -8.97% | 25.07% | -2.99% | 24.60% | -16.33% | 23.78% |
Доходность по периодам
С начала года, BIZD показывает доходность -11.26%, что значительно ниже, чем у IXG с доходностью -4.77%. За последние 10 лет акции BIZD уступали акциям IXG по среднегодовой доходности: 7.53% против 11.73% соответственно.
BIZD
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -11.26%
- 6 месяцев
- -9.63%
- 1 год
- -17.22%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 7.53%
IXG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- 11.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIZD и IXG
BIZD берет комиссию в 10.92%, что несколько больше комиссии IXG в 0.46%.
Доходность на риск
BIZD vs. IXG — Ранг доходности на риск
BIZD
IXG
Сравнение BIZD c IXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и iShares Global Financials ETF (IXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIZD | IXG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | 0.79 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | 1.16 | -2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.17 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.11 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 4.07 | -5.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIZD | IXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | 0.79 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.70 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.58 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.23 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между BIZD и IXG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIZD и IXG
Дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.23%, что больше доходности IXG в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF | 14.23% | 11.78% | 10.94% | 10.96% | 11.21% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% |
IXG iShares Global Financials ETF | 2.14% | 2.04% | 2.64% | 2.62% | 3.71% | 1.69% | 2.13% | 2.87% | 3.14% | 2.12% | 2.21% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок BIZD и IXG
Максимальная просадка BIZD за все время составила -55.44%, что меньше максимальной просадки IXG в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIZD и IXG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIZD | IXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.44% | -78.42% | +22.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.22% | -12.79% | -9.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | -27.20% | +4.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.44% | -43.47% | -11.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.29% | -7.30% | -13.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -19.87% | +13.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.98% | 3.47% | +7.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIZD и IXG
VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с iShares Global Financials ETF (IXG) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что BIZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIZD | IXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 5.91% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.30% | 10.54% | +3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.28% | 18.13% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 17.29% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.59% | 20.15% | +1.44% |