PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIZD с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIZD с DBE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIZD (VanEck BDC Income ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BIZD returned 7.97%/yr vs 11.58%/yr for DBE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. BIZD charges 0.42%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности BIZD и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck BDC Income ETF (BIZD) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIZD показывает доходность -6.93%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 79.04%. За последние 10 лет акции BIZD уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: 7.97% против 11.58% соответственно.

BIZD

1 день
2.25%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-6.93%
6 месяцев
-8.73%
1 год
-10.64%
3 года*
5.96%
5 лет*
4.49%
10 лет*
7.97%

DBE

1 день
-2.52%
1 месяц
-6.01%
С начала года
79.04%
6 месяцев
69.31%
1 год
81.31%
3 года*
22.41%
5 лет*
19.05%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIZD и DBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIZD
VanEck BDC Income ETF		-6.93%-4.96%15.63%27.02%-8.51%36.25%-7.12%30.87%-6.88%0.36%
DBE
Invesco DB Energy Fund		79.04%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%5.21%

Correlation

The correlation between BIZD and DBE is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2013 г.

0.22

The correlation between BIZD and DBE shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck BDC Income ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с BIZD:
BIZD с PBDCBIZD с ARCCBIZD с CEFSBIZD с PSPBIZD с PEXBIZD с PFLTBIZD с SCHD
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с XLKDBE с COMTDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

BIZD vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIZD
Ранг доходности на риск BIZD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIZD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD: 55
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIZD c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck BDC Income ETF (BIZD) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIZDDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
2.33

-2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.73
2.87

-3.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.39

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

5.67

-6.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

11.08

-11.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIZD vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIZD на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIZD и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIZDDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

2.33

-2.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.65

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.41

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.09

+0.22

Просадки

Сравнение просадок BIZD и DBE

Максимальная просадка BIZD за все время составила -55.44%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIZD и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIZDDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.44%

-86.69%

+31.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.22%

-14.41%

-7.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.56%

-23.89%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-38.74%

+15.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.44%

-60.84%

+5.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.45%

-32.03%

+14.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-57.30%

+50.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.68%

7.37%

+5.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BIZD и DBE

Текущая волатильность для VanEck BDC Income ETF (BIZD) составляет 5.39%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что BIZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIZDDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

13.05%

-7.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.95%

30.97%

-16.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.25%

35.07%

-16.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

29.41%

-11.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

28.34%

-6.60%

Сравнение комиссий BIZD и DBE

BIZD берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIZD и DBE

Дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.57%, что больше доходности DBE в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIZD
VanEck BDC Income ETF		13.57%11.78%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.16%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIZD and DBE have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (13.05%) compared to BIZD (5.39%). In terms of maximum drawdown, BIZD dropped -55.44% vs DBE's -86.69%.

On 10-year performance, DBE leads with 11.58% vs 7.97% for BIZD. On fees, BIZD is cheaper at 0.42% per year. On volatility, BIZD has been the lower-risk option at 5.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBE has performed better with a 11.58% return vs 7.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIZD is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

BIZD has the higher dividend yield at 13.57%, compared with 2.16% for DBE.

BIZD is categorized as Financials Equities, while DBE is Oil & Gas. BIZD tracks MVIS US Business Development Companies Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.42% for BIZD and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIZD и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор