Сравнение BIVRX с WTLS
BIVRX (Invenomic Fund) and WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) are both Long-Short funds. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. BIVRX charges 2.48%/yr vs 0.88%/yr for WTLS.
Доходность
Сравнение доходности BIVRX и WTLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BIVRX
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- 14.42%
- 6 месяцев
- 3.41%
- С начала года
- -2.13%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- -0.37%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- —
WTLS
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 2.18%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIVRX и WTLS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BIVRX Invenomic Fund | 3.10% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 19.76% |
Correlation
The correlation between BIVRX and WTLS is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIVRX vs. WTLS — Ранг доходности на риск
BIVRX
WTLS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BIVRX c WTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund (BIVRX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIVRX | WTLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIVRX и WTLS
Максимальная просадка BIVRX за все время составила -27.37%, что больше максимальной просадки WTLS в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVRX и WTLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIVRX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.37% | -8.94% | -18.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.97% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.72% | -0.48% | -8.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -2.03% | -4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BIVRX и WTLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIVRX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.40% | 18.71% | +11.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 18.71% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.56% | 18.71% | -0.15% |
Сравнение комиссий BIVRX и WTLS
BIVRX берет комиссию в 2.48%, что несколько больше комиссии WTLS в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIVRX и WTLS
Дивидендная доходность BIVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, тогда как WTLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIVRX Invenomic Fund | 1.97% | 1.93% | 3.55% | 20.26% | 28.43% | 3.00% | 3.11% | 3.21% | 4.82% | 1.21% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BIVRX and WTLS have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BIVRX и WTLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор