PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIVRX с WTLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIVRX с WTLS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invenomic Fund (BIVRX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS).

BIVRX управляется Invenomic. Фонд был запущен 18 июн. 2017 г.. WTLS - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 янв. 2026 г..

Доходность

Сравнение доходности BIVRX и WTLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invenomic Fund (BIVRX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIVRX и WTLS

2026 (YTD)
BIVRX
Invenomic Fund		6.19%
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund		-0.94%

Доходность по периодам

BIVRX

1 день
-0.83%
1 месяц
-0.72%
С начала года
2.77%
6 месяцев
9.01%
1 год
4.38%
3 года*
0.67%
5 лет*
13.05%
10 лет*
—

WTLS

1 день
1.45%
1 месяц
-3.03%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invenomic Fund

WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund

Часто сравнивают с BIVRX:
BIVRX с QLEIXBIVRX с FSCEXBIVRX с PRWCXBIVRX с USNQXBIVRX с TMFBIVRX с BTC-USDBIVRX с SPY
Часто сравнивают с WTLS:
WTLS с GDEWTLS с CDAZXWTLS с GARIXWTLS с SAOAXWTLS с PUTWWTLS с VMNIXWTLS с CRIHX

Сравнение комиссий BIVRX и WTLS

BIVRX берет комиссию в 2.48%, что несколько больше комиссии WTLS в 0.88%.

BIVRX
Invenomic Fund
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund

Доходность на риск

BIVRX vs. WTLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIVRX
Ранг доходности на риск BIVRX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVRX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVRX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVRX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVRX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVRX: 66
Ранг коэф-та Мартина
WTLS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIVRX c WTLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund (BIVRX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIVRXWTLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.61

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIVRX vs. WTLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIVRXWTLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

-0.24

+1.12

Корреляция

Корреляция между BIVRX и WTLS составляет -0.36. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIVRX и WTLS

Дивидендная доходность BIVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как WTLS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
BIVRX
Invenomic Fund		1.88%1.93%3.55%20.26%28.43%3.00%3.11%3.21%4.82%1.21%
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIVRX и WTLS

Максимальная просадка BIVRX за все время составила -18.29%, что больше максимальной просадки WTLS в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVRX и WTLS.

Загрузка...

Показатели просадок

BIVRXWTLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.29%

-8.94%

-9.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.79%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-4.65%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-2.87%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.00%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BIVRX и WTLS

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIVRXWTLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.79%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.83%

19.96%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

19.96%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

19.96%

-2.86%