PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIVRX с VMNIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIVRX с VMNIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invenomic Fund (BIVRX) и Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX).

BIVRX управляется Invenomic. Фонд был запущен 18 июн. 2017 г.. VMNIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 окт. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности BIVRX и VMNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invenomic Fund (BIVRX) и Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIVRX и VMNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIVRX
Invenomic Fund		3.63%4.39%-9.03%16.47%49.61%44.06%11.12%11.36%3.41%8.73%
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares		5.62%9.36%5.84%12.33%13.47%23.39%-11.58%-9.48%0.66%-0.24%

Доходность по периодам

С начала года, BIVRX показывает доходность 3.63%, что значительно ниже, чем у VMNIX с доходностью 5.62%.

BIVRX

1 день
-2.18%
1 месяц
1.93%
С начала года
3.63%
6 месяцев
8.69%
1 год
4.72%
3 года*
0.96%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—

VMNIX

1 день
-0.47%
1 месяц
2.96%
С начала года
5.62%
6 месяцев
8.54%
1 год
15.19%
3 года*
11.63%
5 лет*
12.42%
10 лет*
4.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invenomic Fund

Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с BIVRX:
BIVRX с QLEIXBIVRX с FSCEXBIVRX с PRWCXBIVRX с USNQXBIVRX с TMFBIVRX с BTC-USDBIVRX с SPY
Часто сравнивают с VMNIX:
VMNIX с VMNFXVMNIX с IMMXVMNIX с QQQVMNIX с ^GSPCVMNIX с VIMAXVMNIX с VIGAXVMNIX с QNZIX

Сравнение комиссий BIVRX и VMNIX

BIVRX берет комиссию в 2.48%, что несколько больше комиссии VMNIX в 1.25%.

BIVRX
Invenomic Fund
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares

Доходность на риск

BIVRX vs. VMNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIVRX
Ранг доходности на риск BIVRX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVRX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVRX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVRX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVRX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVRX: 99
Ранг коэф-та Мартина
VMNIX
Ранг доходности на риск VMNIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIVRX c VMNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund (BIVRX) и Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIVRXVMNIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

2.06

-1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

3.04

-2.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.37

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

3.25

-2.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.69

9.26

-8.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIVRX vs. VMNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIVRX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа VMNIX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIVRX и VMNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIVRXVMNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

2.06

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

1.74

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.31

+0.58

Корреляция

Корреляция между BIVRX и VMNIX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIVRX и VMNIX

Дивидендная доходность BIVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности VMNIX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIVRX
Invenomic Fund		1.86%1.93%3.55%20.26%28.43%3.00%3.11%3.21%4.82%1.21%0.00%0.00%
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares		3.38%3.59%5.67%5.15%0.78%0.20%0.86%3.23%1.00%1.16%0.45%0.10%

Просадки

Сравнение просадок BIVRX и VMNIX

Максимальная просадка BIVRX за все время составила -18.29%, что меньше максимальной просадки VMNIX в -27.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVRX и VMNIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIVRXVMNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.29%

-27.90%

+9.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.79%

-4.95%

-8.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.66%

-6.69%

-10.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-0.47%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-8.82%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.04%

1.73%

+4.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BIVRX и VMNIX

Invenomic Fund (BIVRX) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что BIVRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIVRXVMNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

1.57%

+6.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.78%

5.76%

+11.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.81%

7.60%

+13.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

7.19%

+9.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

6.35%

+10.76%