Сравнение BIVRX с SPEDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invenomic Fund (BIVRX) и Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX).
BIVRX управляется Invenomic. Фонд был запущен 18 июн. 2017 г.. SPEDX управляется Alger. Фонд был запущен 1 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BIVRX и SPEDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIVRX и SPEDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIVRX Invenomic Fund | 3.63% | 4.39% | -9.03% | 16.47% | 49.61% | 44.06% | 11.12% | 11.36% | 3.41% | 8.73% |
SPEDX Alger Dynamic Opportunities Fund | -6.41% | 6.22% | 23.03% | 4.24% | -13.90% | 3.96% | 47.30% | 12.79% | -2.32% | -1.12% |
Доходность по периодам
С начала года, BIVRX показывает доходность 3.63%, что значительно выше, чем у SPEDX с доходностью -6.41%.
BIVRX
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- 3.63%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 0.96%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
SPEDX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -6.41%
- 6 месяцев
- -7.69%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIVRX и SPEDX
BIVRX берет комиссию в 2.48%, что несколько больше комиссии SPEDX в 0.91%.
Доходность на риск
BIVRX vs. SPEDX — Ранг доходности на риск
BIVRX
SPEDX
Сравнение BIVRX c SPEDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund (BIVRX) и Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIVRX | SPEDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.48 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 0.72 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.09 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.54 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | 1.64 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIVRX | SPEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.48 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.14 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.48 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между BIVRX и SPEDX составляет -0.30. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIVRX и SPEDX
Дивидендная доходность BIVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности SPEDX в 0.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIVRX Invenomic Fund | 1.86% | 1.93% | 3.55% | 20.26% | 28.43% | 3.00% | 3.11% | 3.21% | 4.82% | 1.21% | 0.00% |
SPEDX Alger Dynamic Opportunities Fund | 0.10% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.69% | 4.94% | 3.75% | 1.92% | 0.00% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок BIVRX и SPEDX
Максимальная просадка BIVRX за все время составила -18.29%, что меньше максимальной просадки SPEDX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVRX и SPEDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIVRX | SPEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.29% | -29.02% | +10.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.79% | -9.18% | -4.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.66% | -29.02% | +11.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -8.39% | +5.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -7.00% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.04% | 3.04% | +3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIVRX и SPEDX
Invenomic Fund (BIVRX) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что BIVRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIVRX | SPEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 2.82% | +4.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.78% | 7.66% | +9.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.81% | 10.44% | +10.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.96% | 12.00% | +4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 12.78% | +4.33% |