Сравнение BIVRX с PWLIX
BIVRX (Invenomic Fund) and PWLIX (PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, BIVRX returned 6.19%/yr vs 4.35%/yr for PWLIX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. BIVRX charges 2.48%/yr vs 1.19%/yr for PWLIX.
Доходность
Сравнение доходности BIVRX и PWLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIVRX показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у PWLIX с доходностью -0.41%.
BIVRX
- 1 день
- -4.45%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- -13.43%
- 6 месяцев
- -10.00%
- 1 год
- -7.56%
- 3 года*
- -4.59%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- —
PWLIX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- -0.18%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 4.35%
- 10 лет*
- 4.60%
Сравнение доходности по годам BIVRX и PWLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIVRX Invenomic Fund | -13.43% | 4.39% | -9.03% | 16.47% | 49.61% | 44.06% | 11.12% | 11.36% | 3.41% | 8.73% |
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | -0.41% | 4.64% | 4.65% | 4.04% | 4.33% | 15.15% | -12.66% | 9.60% | 0.49% | 6.94% |
Correlation
The correlation between BIVRX and PWLIX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2017 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIVRX vs. PWLIX — Ранг доходности на риск
BIVRX
PWLIX
Сравнение BIVRX c PWLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund (BIVRX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIVRX | PWLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.00 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.02 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | -0.06 | -0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIVRX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | -0.02 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.49 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.43 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок BIVRX и PWLIX
Максимальная просадка BIVRX за все время составила -21.14%, что меньше максимальной просадки PWLIX в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVRX и PWLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIVRX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.14% | -26.92% | +5.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.70% | -9.43% | -11.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.14% | -11.74% | -9.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.14% | -11.74% | -9.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.25% | -9.06% | -10.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -4.18% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.82% | 3.22% | +4.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIVRX и PWLIX
Invenomic Fund (BIVRX) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что BIVRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIVRX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 2.58% | +9.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.20% | 6.55% | +13.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.21% | 8.43% | +15.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.53% | 8.96% | +8.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.56% | 9.00% | +8.56% |
Сравнение комиссий BIVRX и PWLIX
BIVRX берет комиссию в 2.48%, что несколько больше комиссии PWLIX в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIVRX и PWLIX
Дивидендная доходность BIVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности PWLIX в 6.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIVRX Invenomic Fund | 2.23% | 1.93% | 3.55% | 20.26% | 28.43% | 3.00% | 3.11% | 3.21% | 4.82% | 1.21% | 0.00% | 0.00% |
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 6.67% | 6.65% | 4.75% | 5.51% | 14.75% | 11.99% | 7.31% | 6.79% | 0.39% | 10.82% | 4.16% | 3.61% |
Часто задаваемые вопросы
BIVRX and PWLIX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIVRX has higher volatility (12.06%) compared to PWLIX (2.58%). In terms of maximum drawdown, BIVRX dropped -21.14% vs PWLIX's -26.92%.
PWLIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIVRX и PWLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор