Сравнение BIVRX с GARIX
BIVRX (Invenomic Fund) and GARIX (Gotham Absolute Return Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, BIVRX returned 6.19%/yr vs 14.20%/yr for GARIX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. BIVRX charges 2.48%/yr vs 1.50%/yr for GARIX.
Доходность
Сравнение доходности BIVRX и GARIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIVRX показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у GARIX с доходностью 11.27%.
BIVRX
- 1 день
- -4.45%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- -13.43%
- 6 месяцев
- -10.00%
- 1 год
- -7.56%
- 3 года*
- -4.59%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- —
GARIX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 11.68%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 19.77%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение доходности по годам BIVRX и GARIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIVRX Invenomic Fund | -13.43% | 4.39% | -9.03% | 16.47% | 49.61% | 44.06% | 11.12% | 11.36% | 3.41% | 8.73% |
GARIX Gotham Absolute Return Fund | 11.27% | 16.18% | 20.46% | 17.70% | -5.04% | 26.87% | -6.19% | 11.50% | -4.86% | 7.82% |
Correlation
The correlation between BIVRX and GARIX is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2017 г. | 0.06 |
The correlation between BIVRX and GARIX shifts across timeframes, from -0.34 (3 years) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIVRX vs. GARIX — Ранг доходности на риск
BIVRX
GARIX
Сравнение BIVRX c GARIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund (BIVRX) и Gotham Absolute Return Fund (GARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIVRX | GARIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.51 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 5.88 | -6.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 24.86 | -25.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIVRX | GARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 2.84 | -3.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.93 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.75 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок BIVRX и GARIX
Максимальная просадка BIVRX за все время составила -21.14%, что меньше максимальной просадки GARIX в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVRX и GARIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIVRX | GARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.14% | -26.49% | +5.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.70% | -3.85% | -16.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.14% | -23.15% | +2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.14% | -23.15% | +2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.25% | -0.04% | -19.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -4.52% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.82% | 0.91% | +6.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIVRX и GARIX
Invenomic Fund (BIVRX) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с Gotham Absolute Return Fund (GARIX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что BIVRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIVRX | GARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 1.87% | +10.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.20% | 6.13% | +14.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.21% | 7.99% | +16.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.53% | 15.35% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.56% | 13.89% | +3.67% |
Сравнение комиссий BIVRX и GARIX
BIVRX берет комиссию в 2.48%, что несколько больше комиссии GARIX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIVRX и GARIX
Дивидендная доходность BIVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности GARIX в 6.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIVRX Invenomic Fund | 2.23% | 1.93% | 3.55% | 20.26% | 28.43% | 3.00% | 3.11% | 3.21% | 4.82% | 1.21% | 0.00% | 0.00% |
GARIX Gotham Absolute Return Fund | 6.45% | 7.18% | 18.74% | 5.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.36% |
Часто задаваемые вопросы
BIVRX and GARIX have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIVRX has higher volatility (12.06%) compared to GARIX (1.87%). In terms of maximum drawdown, BIVRX dropped -21.14% vs GARIX's -26.49%.
GARIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIVRX и GARIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор