PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIVRX с BIVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIVRX с BIVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invenomic Fund (BIVRX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX).

BIVRX управляется Invenomic. Фонд был запущен 18 июн. 2017 г.. BIVIX - это активно управляемый фонд от Invenomic. Фонд был запущен 19 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BIVRX и BIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invenomic Fund (BIVRX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIVRX и BIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIVRX
Invenomic Fund		3.63%4.39%-9.03%16.47%49.61%44.06%11.12%11.36%3.41%8.73%
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		3.73%4.63%-8.81%16.80%50.01%63.81%11.46%11.59%3.68%8.93%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BIVRX показывает доходность 3.63%, а BIVIX немного выше – 3.73%.

BIVRX

1 день
-2.18%
1 месяц
1.93%
С начала года
3.63%
6 месяцев
8.69%
1 год
4.72%
3 года*
0.96%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—

BIVIX

1 день
-2.18%
1 месяц
2.00%
С начала года
3.73%
6 месяцев
8.84%
1 год
5.01%
3 года*
1.21%
5 лет*
16.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invenomic Fund

Invenomic Fund Institutional Class

Часто сравнивают с BIVRX:
BIVRX с QLEIXBIVRX с FSCEXBIVRX с PRWCXBIVRX с USNQXBIVRX с TMFBIVRX с BTC-USDBIVRX с SPY
Часто сравнивают с BIVIX:
BIVIX с BDMIXBIVIX с SNOIXBIVIX с WTLSBIVIX с NLSIXBIVIX с BPLEXBIVIX с PHSWXBIVIX с KCEIX

Сравнение комиссий BIVRX и BIVIX

BIVRX берет комиссию в 2.48%, что меньше комиссии BIVIX в 3.17%.

BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class
BIVRX
Invenomic Fund

Доходность на риск

BIVRX vs. BIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIVRX
Ранг доходности на риск BIVRX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVRX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVRX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVRX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVRX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVRX: 99
Ранг коэф-та Мартина
BIVIX
Ранг доходности на риск BIVIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIVRX c BIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund (BIVRX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIVRXBIVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

0.23

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

0.52

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.06

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

0.33

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.69

0.75

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIVRX vs. BIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIVRX на текущий момент составляет 0.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIVIX равному 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIVRX и BIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIVRXBIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.23

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

1.03

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.03

-0.15

Корреляция

Корреляция между BIVRX и BIVIX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIVRX и BIVIX

Дивидендная доходность BIVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности BIVIX в 2.12%

TTM202520242023202220212020201920182017
BIVRX
Invenomic Fund		1.86%1.93%3.55%20.26%28.43%3.00%3.11%3.21%4.82%1.21%
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		2.12%2.20%3.95%20.15%27.91%16.08%3.15%3.19%4.79%1.21%

Просадки

Сравнение просадок BIVRX и BIVIX

Максимальная просадка BIVRX за все время составила -18.29%, примерно равная максимальной просадке BIVIX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVRX и BIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIVRXBIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.29%

-18.32%

+0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.79%

-13.71%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.66%

-17.23%

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-2.81%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-5.75%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.04%

6.01%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BIVRX и BIVIX

Invenomic Fund (BIVRX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) имеют волатильность 7.79% и 7.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIVRXBIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

7.80%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.78%

16.76%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.81%

20.78%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

16.09%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

16.61%

+0.50%