PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIVIX с VOLSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIVIX с VOLSX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BIVIX (Invenomic Fund Institutional Class) and VOLSX (ABR 75/25 Volatility Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, BIVIX returned 10.42%/yr vs 4.23%/yr for VOLSX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. BIVIX charges 3.17%/yr vs 1.75%/yr for VOLSX.

Доходность

Сравнение доходности BIVIX и VOLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIVIX показывает доходность -15.76%, что значительно ниже, чем у VOLSX с доходностью 4.90%.

BIVIX

1 день
2.90%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-15.76%
6 месяцев
-13.67%
1 год
-9.35%
3 года*
-5.08%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—

VOLSX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.70%
С начала года
4.90%
6 месяцев
3.81%
1 год
19.67%
3 года*
9.72%
5 лет*
4.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIVIX и VOLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		-15.76%4.63%-8.81%16.80%50.01%63.81%22.32%
VOLSX
ABR 75/25 Volatility Fund		4.90%2.83%15.19%24.73%-29.76%27.64%2.00%

Correlation

The correlation between BIVIX and VOLSX is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г.

-0.09

The correlation between BIVIX and VOLSX shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invenomic Fund Institutional Class

ABR 75/25 Volatility Fund

Часто сравнивают с BIVIX:
BIVIX с LSOFXBIVIX с BGXBIVIX с WAYEXBIVIX с WTLSBIVIX с LEQIXBIVIX с PHSWXBIVIX с TTDAX
Часто сравнивают с VOLSX:
VOLSX с AQMIXVOLSX с ABRSXVOLSX с ABRVXVOLSX с MNWIXVOLSX с GTAPXVOLSX с QAMNXVOLSX с SAOAX

Доходность на риск

BIVIX vs. VOLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIVIX
Ранг доходности на риск BIVIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
VOLSX
Ранг доходности на риск VOLSX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLSX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLSX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLSX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLSX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLSX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIVIX c VOLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIVIXVOLSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
1.42

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
1.95

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.27

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

1.62

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

6.94

-7.92

BIVIX vs. VOLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIVIX на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа VOLSX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIVIX и VOLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIVIX и VOLSX

Максимальная просадка BIVIX за все время составила -26.95%, что меньше максимальной просадки VOLSX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVIX и VOLSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIVIXVOLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.95%

-35.10%

+8.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.95%

-12.37%

-14.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.95%

-24.07%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.95%

-35.10%

+8.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.07%

-2.24%

-18.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-10.94%

+4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.23%

2.88%

+6.35%

Волатильность

Сравнение волатильности BIVIX и VOLSX

Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) имеет более высокую волатильность в 13.91% по сравнению с ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что BIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIVIXVOLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.91%

4.69%

+9.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.70%

11.47%

+11.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.89%

14.33%

+12.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

18.25%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

18.91%

-1.41%

Сравнение комиссий BIVIX и VOLSX

BIVIX берет комиссию в 3.17%, что несколько больше комиссии VOLSX в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIVIX и VOLSX

Дивидендная доходность BIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности VOLSX в 2.08%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		2.61%2.20%3.95%20.15%27.91%16.08%3.15%3.19%4.79%1.21%
VOLSX
ABR 75/25 Volatility Fund		2.08%2.18%2.24%0.29%0.00%18.63%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIVIX and VOLSX have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVIX has higher volatility (13.91%) compared to VOLSX (4.69%). In terms of maximum drawdown, BIVIX dropped -26.95% vs VOLSX's -35.10%.

VOLSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIVIX и VOLSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор