PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIVIX с VOLSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIVIX с VOLSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIVIX (Invenomic Fund Institutional Class) and VOLSX (ABR 75/25 Volatility Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, BIVIX returned 8.71%/yr vs 5.09%/yr for VOLSX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. BIVIX charges 3.17%/yr vs 1.75%/yr for VOLSX.

Доходность

Сравнение доходности BIVIX и VOLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIVIX показывает доходность -15.31%, что значительно ниже, чем у VOLSX с доходностью 6.65%.

BIVIX

1 день
-2.28%
1 месяц
-8.15%
С начала года
-15.31%
6 месяцев
-10.67%
1 год
-9.72%
3 года*
-5.09%
5 лет*
8.71%
10 лет*
—

VOLSX

1 день
-0.60%
1 месяц
4.72%
С начала года
6.65%
6 месяцев
7.67%
1 год
25.69%
3 года*
10.99%
5 лет*
5.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIVIX и VOLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		-15.31%4.63%-8.81%16.80%50.01%63.81%24.09%
VOLSX
ABR 75/25 Volatility Fund		6.65%2.83%15.19%24.73%-29.76%27.64%2.00%

Correlation

The correlation between BIVIX and VOLSX is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2020 г.

-0.09

The correlation between BIVIX and VOLSX shifts across timeframes, from -0.20 (3 years) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invenomic Fund Institutional Class

ABR 75/25 Volatility Fund

Часто сравнивают с BIVIX:
BIVIX с BGXBIVIX с WAYEXBIVIX с LSOFXBIVIX с LEQIXBIVIX с WTLSBIVIX с PHSWXBIVIX с QLFRX
Часто сравнивают с VOLSX:
VOLSX с AQMIXVOLSX с ABRVXVOLSX с ABRSXVOLSX с MNWIXVOLSX с GTAPXVOLSX с SAOAXVOLSX с QAMNX

Доходность на риск

BIVIX vs. VOLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIVIX
Ранг доходности на риск BIVIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
VOLSX
Ранг доходности на риск VOLSX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLSX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLSX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIVIX c VOLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIVIXVOLSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
1.85

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
2.51

-2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.35

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

2.11

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

9.19

-10.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIVIX vs. VOLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIVIX на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа VOLSX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIVIX и VOLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIVIXVOLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

1.85

-2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.28

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.34

+0.49

Просадки

Сравнение просадок BIVIX и VOLSX

Максимальная просадка BIVIX за все время составила -20.70%, что меньше максимальной просадки VOLSX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVIX и VOLSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIVIXVOLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.70%

-35.10%

+14.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.70%

-12.37%

-8.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.70%

-24.07%

+3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.70%

-35.10%

+14.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.65%

-0.60%

-20.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-11.03%

+5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.91%

2.83%

+5.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BIVIX и VOLSX

Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) имеет более высокую волатильность в 12.23% по сравнению с ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что BIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIVIXVOLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.23%

2.82%

+9.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.22%

10.83%

+9.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.30%

14.14%

+10.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

18.20%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

18.92%

-1.81%

Сравнение комиссий BIVIX и VOLSX

BIVIX берет комиссию в 3.17%, что несколько больше комиссии VOLSX в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIVIX и VOLSX

Дивидендная доходность BIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности VOLSX в 2.05%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		2.59%2.20%3.95%20.15%27.91%16.08%3.15%3.19%4.79%1.21%
VOLSX
ABR 75/25 Volatility Fund		2.05%2.18%2.24%0.29%0.00%18.63%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIVIX and VOLSX have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVIX has higher volatility (12.23%) compared to VOLSX (2.82%). In terms of maximum drawdown, BIVIX dropped -20.70% vs VOLSX's -35.10%.

VOLSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIVIX и VOLSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор