Сравнение BIVIX с VMNFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX).
BIVIX - это активно управляемый фонд от Invenomic. Фонд был запущен 19 июн. 2017 г.. VMNFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 нояб. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности BIVIX и VMNFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIVIX и VMNFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | 3.73% | 4.63% | -8.81% | 16.80% | 50.01% | 63.81% | 11.46% | 11.59% | 3.68% | 8.93% |
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 5.66% | 9.27% | 5.78% | 12.23% | 13.48% | 23.24% | -11.58% | -9.57% | 0.60% | -0.31% |
Доходность по периодам
С начала года, BIVIX показывает доходность 3.73%, что значительно ниже, чем у VMNFX с доходностью 5.66%.
BIVIX
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 5.01%
- 3 года*
- 1.21%
- 5 лет*
- 16.44%
- 10 лет*
- —
VMNFX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- 15.15%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIVIX и VMNFX
BIVIX берет комиссию в 3.17%, что несколько больше комиссии VMNFX в 1.31%.
Доходность на риск
BIVIX vs. VMNFX — Ранг доходности на риск
BIVIX
VMNFX
Сравнение BIVIX c VMNFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIVIX | VMNFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 2.04 | -1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 3.03 | -2.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.37 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 3.25 | -2.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 9.21 | -8.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIVIX | VMNFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 2.04 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 1.73 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.31 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между BIVIX и VMNFX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIVIX и VMNFX
Дивидендная доходность BIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности VMNFX в 3.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | 2.12% | 2.20% | 3.95% | 20.15% | 27.91% | 16.08% | 3.15% | 3.19% | 4.79% | 1.21% | 0.00% | 0.00% |
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 3.32% | 3.53% | 5.61% | 5.09% | 0.75% | 0.16% | 0.81% | 3.16% | 0.94% | 1.07% | 0.38% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок BIVIX и VMNFX
Максимальная просадка BIVIX за все время составила -18.32%, что меньше максимальной просадки VMNFX в -26.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVIX и VMNFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIVIX | VMNFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.32% | -26.42% | +8.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -4.93% | -8.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.23% | -6.75% | -10.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -0.40% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -8.81% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 1.74% | +4.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIVIX и VMNFX
Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что BIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIVIX | VMNFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 1.56% | +6.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.76% | 5.83% | +10.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.78% | 7.64% | +13.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 7.18% | +8.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.61% | 6.34% | +10.27% |