Сравнение BIVIX с CDAZX
BIVIX (Invenomic Fund Institutional Class) and CDAZX (Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, BIVIX returned 8.80%/yr vs 12.37%/yr for CDAZX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. BIVIX charges 3.17%/yr vs 1.84%/yr for CDAZX.
Доходность
Сравнение доходности BIVIX и CDAZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIVIX показывает доходность -22.03%, что значительно ниже, чем у CDAZX с доходностью 9.40%.
BIVIX
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -11.08%
- С начала года
- -22.03%
- 6 месяцев
- -19.30%
- 1 год
- -15.80%
- 3 года*
- -7.50%
- 5 лет*
- 8.80%
- 10 лет*
- —
CDAZX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 9.40%
- 6 месяцев
- 8.33%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIVIX и CDAZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | -22.03% | 4.63% | -8.81% | 16.80% | 50.01% | 63.81% | 11.46% | 11.59% | 3.68% | 8.93% |
CDAZX Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund | 9.40% | 19.20% | 19.75% | 3.90% | 1.31% | 20.14% | -6.39% | 8.17% | -12.03% | 5.32% |
Correlation
The correlation between BIVIX and CDAZX is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г. | 0.09 |
The correlation between BIVIX and CDAZX shifts across timeframes, from -0.38 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIVIX vs. CDAZX — Ранг доходности на риск
BIVIX
CDAZX
Сравнение BIVIX c CDAZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIVIX | CDAZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.51 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 3.65 | -4.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | 13.53 | -15.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIVIX и CDAZX
Максимальная просадка BIVIX за все время составила -26.95%, что меньше максимальной просадки CDAZX в -30.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVIX и CDAZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIVIX | CDAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.95% | -30.94% | +3.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.95% | -7.32% | -19.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.95% | -8.54% | -18.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.95% | -10.91% | -16.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.95% | 0.00% | -26.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.96% | -6.11% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.01% | 1.97% | +7.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIVIX и CDAZX
Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что BIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIVIX | CDAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 3.47% | +9.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.10% | 7.66% | +14.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.30% | 9.78% | +16.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 9.22% | +7.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 10.06% | +7.34% |
Сравнение комиссий BIVIX и CDAZX
BIVIX берет комиссию в 3.17%, что несколько больше комиссии CDAZX в 1.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIVIX и CDAZX
Дивидендная доходность BIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности CDAZX в 21.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | 2.82% | 2.20% | 3.95% | 20.15% | 27.91% | 16.08% | 3.15% | 3.19% | 4.79% | 1.21% |
CDAZX Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund | 21.28% | 23.28% | 10.21% | 1.58% | 11.48% | 6.28% | 0.00% | 0.79% | 50.33% | 3.97% |
Часто задаваемые вопросы
BIVIX and CDAZX have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIVIX has higher volatility (12.50%) compared to CDAZX (3.47%). In terms of maximum drawdown, BIVIX dropped -26.95% vs CDAZX's -30.94%.
CDAZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIVIX и CDAZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор