PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIVIX с CDAZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIVIX с CDAZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BIVIX (Invenomic Fund Institutional Class) and CDAZX (Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, BIVIX returned 9.18%/yr vs 11.00%/yr for CDAZX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. BIVIX charges 3.17%/yr vs 1.84%/yr for CDAZX.

Доходность

Сравнение доходности BIVIX и CDAZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIVIX показывает доходность -13.33%, что значительно ниже, чем у CDAZX с доходностью 8.42%.

BIVIX

1 день
-4.48%
1 месяц
-7.81%
С начала года
-13.33%
6 месяцев
-9.90%
1 год
-7.34%
3 года*
-4.36%
5 лет*
9.18%
10 лет*
—

CDAZX

1 день
-0.13%
1 месяц
5.46%
С начала года
8.42%
6 месяцев
7.86%
1 год
25.48%
3 года*
18.36%
5 лет*
11.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIVIX и CDAZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		-13.33%4.63%-8.81%16.80%50.01%63.81%11.46%11.59%3.68%8.93%
CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund		8.42%19.20%19.75%3.90%1.31%20.14%-6.39%8.17%-12.03%5.23%

Correlation

The correlation between BIVIX and CDAZX is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2017 г.

0.10

The correlation between BIVIX and CDAZX shifts across timeframes, from -0.38 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invenomic Fund Institutional Class

Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund

Часто сравнивают с BIVIX:
BIVIX с BGXBIVIX с WAYEXBIVIX с LSOFXBIVIX с LEQIXBIVIX с WTLSBIVIX с PHSWXBIVIX с QLFRX
Часто сравнивают с CDAZX:
CDAZX с QQQCDAZX с VOOCDAZX с BTPIXCDAZX с WTLSCDAZX с ASILXCDAZX с SMGIXCDAZX с VMNIX

Доходность на риск

BIVIX vs. CDAZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIVIX
Ранг доходности на риск BIVIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
CDAZX
Ранг доходности на риск CDAZX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDAZX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDAZX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDAZX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDAZX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDAZX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIVIX c CDAZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIVIXCDAZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
2.70

-2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
3.84

-4.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.51

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

3.48

-3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

13.00

-13.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIVIX vs. CDAZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIVIX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа CDAZX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIVIX и CDAZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIVIXCDAZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

2.70

-2.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

1.20

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.72

+0.13

Просадки

Сравнение просадок BIVIX и CDAZX

Максимальная просадка BIVIX за все время составила -20.70%, что меньше максимальной просадки CDAZX в -30.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVIX и CDAZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIVIXCDAZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.70%

-30.94%

+10.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.70%

-7.32%

-13.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.70%

-8.54%

-12.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.70%

-10.91%

-9.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.79%

-0.13%

-18.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-6.14%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.80%

1.95%

+5.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BIVIX и CDAZX

Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) имеет более высокую волатильность в 12.08% по сравнению с Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что BIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIVIXCDAZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.08%

4.04%

+8.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.18%

7.38%

+12.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.20%

9.45%

+14.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

9.20%

+7.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

10.04%

+7.05%

Сравнение комиссий BIVIX и CDAZX

BIVIX берет комиссию в 3.17%, что несколько больше комиссии CDAZX в 1.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIVIX и CDAZX

Дивидендная доходность BIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности CDAZX в 21.47%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		2.53%2.20%3.95%20.15%27.91%16.08%3.15%3.19%4.79%1.21%
CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund		21.47%23.28%10.21%1.58%11.48%6.28%0.00%0.79%50.33%3.97%

Часто задаваемые вопросы

BIVIX and CDAZX have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVIX has higher volatility (12.08%) compared to CDAZX (4.04%). In terms of maximum drawdown, BIVIX dropped -20.70% vs CDAZX's -30.94%.

CDAZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIVIX и CDAZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор