PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIVIX с CDAZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIVIX с CDAZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX).

BIVIX - это активно управляемый фонд от Invenomic. Фонд был запущен 19 июн. 2017 г.. CDAZX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BIVIX и CDAZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIVIX и CDAZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		3.73%4.63%-8.81%16.80%50.01%63.81%11.46%11.59%3.68%8.93%
CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund		-2.66%19.20%19.75%3.90%1.31%20.14%-6.39%8.17%-12.03%5.23%

Доходность по периодам

С начала года, BIVIX показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у CDAZX с доходностью -2.66%.

BIVIX

1 день
-2.18%
1 месяц
2.00%
С начала года
3.73%
6 месяцев
8.84%
1 год
5.01%
3 года*
1.21%
5 лет*
16.44%
10 лет*
—

CDAZX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
4.28%
1 год
18.27%
3 года*
14.06%
5 лет*
9.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invenomic Fund Institutional Class

Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund

Часто сравнивают с BIVIX:
BIVIX с BDMIXBIVIX с SNOIXBIVIX с BPLEXBIVIX с PHSWXBIVIX с KCEIXBIVIX с MNWIXBIVIX с NLSIX
Часто сравнивают с CDAZX:
CDAZX с QQQCDAZX с VOOCDAZX с BTPIXCDAZX с WTLSCDAZX с VMNIXCDAZX с SHGTXCDAZX с SMGIX

Сравнение комиссий BIVIX и CDAZX

BIVIX берет комиссию в 3.17%, что несколько больше комиссии CDAZX в 1.84%.

BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class
CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund

Доходность на риск

BIVIX vs. CDAZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIVIX
Ранг доходности на риск BIVIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
CDAZX
Ранг доходности на риск CDAZX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDAZX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDAZX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDAZX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDAZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDAZX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIVIX c CDAZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIVIXCDAZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.93

-1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

2.80

-2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.36

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

2.43

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.75

10.37

-9.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIVIX vs. CDAZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIVIX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа CDAZX равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIVIX и CDAZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIVIXCDAZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.93

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

1.10

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.61

+0.42

Корреляция

Корреляция между BIVIX и CDAZX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIVIX и CDAZX

Дивидендная доходность BIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности CDAZX в 23.91%

TTM202520242023202220212020201920182017
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		2.12%2.20%3.95%20.15%27.91%16.08%3.15%3.19%4.79%1.21%
CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund		23.91%23.28%10.21%1.58%11.48%6.28%0.00%0.79%50.33%3.97%

Просадки

Сравнение просадок BIVIX и CDAZX

Максимальная просадка BIVIX за все время составила -18.32%, что меньше максимальной просадки CDAZX в -30.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVIX и CDAZX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIVIXCDAZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.32%

-30.94%

+12.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-7.32%

-6.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.23%

-10.91%

-6.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-5.96%

+3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-6.22%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

1.72%

+4.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BIVIX и CDAZX

Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что BIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIVIXCDAZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

3.46%

+4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

7.10%

+9.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.78%

9.33%

+11.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

9.09%

+7.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

10.00%

+6.61%