Сравнение BIVIX с BIVRX
BIVIX (Invenomic Fund Institutional Class) and BIVRX (Invenomic Fund) are both Long-Short funds from Invenomic. Over the past 5 years, BIVIX returned 8.71%/yr vs 5.72%/yr for BIVRX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. BIVIX charges 3.17%/yr vs 2.48%/yr for BIVRX.
Доходность
Сравнение доходности BIVIX и BIVRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BIVIX показывает доходность -15.31%, а BIVRX немного ниже – -15.45%.
BIVIX
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -8.15%
- С начала года
- -15.31%
- 6 месяцев
- -10.67%
- 1 год
- -9.72%
- 3 года*
- -5.09%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- —
BIVRX
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- -15.45%
- 6 месяцев
- -10.79%
- 1 год
- -10.04%
- 3 года*
- -5.34%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIVIX и BIVRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | -15.31% | 4.63% | -8.81% | 16.80% | 50.01% | 63.81% | 11.46% | 11.59% | 3.68% | 8.93% |
BIVRX Invenomic Fund | -15.45% | 4.39% | -9.03% | 16.47% | 49.61% | 44.06% | 11.12% | 11.36% | 3.41% | 8.73% |
Correlation
The correlation between BIVIX and BIVRX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2017 г. | 1.00 |
The correlation between BIVIX and BIVRX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIVIX vs. BIVRX — Ранг доходности на риск
BIVIX
BIVRX
Сравнение BIVIX c BIVRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и Invenomic Fund (BIVRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIVIX | BIVRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.47 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.23 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIVIX | BIVRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | -0.40 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.33 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.70 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок BIVIX и BIVRX
Максимальная просадка BIVIX за все время составила -20.70%, примерно равная максимальной просадке BIVRX в -21.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVIX и BIVRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIVIX | BIVRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.70% | -21.14% | +0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.70% | -20.70% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.70% | -21.14% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.70% | -21.14% | +0.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.65% | -21.14% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -6.06% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.91% | 7.93% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIVIX и BIVRX
Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и Invenomic Fund (BIVRX) имеют волатильность 12.23% и 12.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIVIX | BIVRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.23% | 12.21% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.22% | 20.24% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.30% | 24.31% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 17.55% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 17.57% | -0.46% |
Сравнение комиссий BIVIX и BIVRX
BIVIX берет комиссию в 3.17%, что несколько больше комиссии BIVRX в 2.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIVIX и BIVRX
Дивидендная доходность BIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности BIVRX в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | 2.59% | 2.20% | 3.95% | 20.15% | 27.91% | 16.08% | 3.15% | 3.19% | 4.79% | 1.21% |
BIVRX Invenomic Fund | 2.28% | 1.93% | 3.55% | 20.26% | 28.43% | 3.00% | 3.11% | 3.21% | 4.82% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BIVIX and BIVRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BIVIX has higher volatility (12.23%) compared to BIVRX (12.21%). In terms of maximum drawdown, BIVIX dropped -20.70% vs BIVRX's -21.14%.
BIVIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIVIX и BIVRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор