PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIVIX с BIVRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIVIX с BIVRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и Invenomic Fund (BIVRX).

BIVIX - это активно управляемый фонд от Invenomic. Фонд был запущен 19 июн. 2017 г.. BIVRX управляется Invenomic. Фонд был запущен 18 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BIVIX и BIVRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и Invenomic Fund (BIVRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIVIX и BIVRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		3.73%4.63%-8.81%16.80%50.01%63.81%11.46%11.59%3.68%8.93%
BIVRX
Invenomic Fund		3.63%4.39%-9.03%16.47%49.61%44.06%11.12%11.36%3.41%8.73%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BIVIX показывает доходность 3.73%, а BIVRX немного ниже – 3.63%.

BIVIX

1 день
-2.18%
1 месяц
2.00%
С начала года
3.73%
6 месяцев
8.84%
1 год
5.01%
3 года*
1.21%
5 лет*
16.44%
10 лет*
—

BIVRX

1 день
-2.18%
1 месяц
1.93%
С начала года
3.63%
6 месяцев
8.69%
1 год
4.72%
3 года*
0.96%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invenomic Fund Institutional Class

Invenomic Fund

Часто сравнивают с BIVIX:
BIVIX с NLSIXBIVIX с WTLSBIVIX с BDMIXBIVIX с SNOIXBIVIX с BPLEXBIVIX с PHSWXBIVIX с KCEIX
Часто сравнивают с BIVRX:
BIVRX с QLEIXBIVRX с FSCEXBIVRX с PRWCXBIVRX с USNQXBIVRX с TMFBIVRX с BTC-USDBIVRX с SPY

Сравнение комиссий BIVIX и BIVRX

BIVIX берет комиссию в 3.17%, что несколько больше комиссии BIVRX в 2.48%.

BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class
BIVRX
Invenomic Fund

Доходность на риск

BIVIX vs. BIVRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIVIX
Ранг доходности на риск BIVIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
BIVRX
Ранг доходности на риск BIVRX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVRX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVRX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVRX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVRX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVRX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIVIX c BIVRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и Invenomic Fund (BIVRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIVIXBIVRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.22

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

0.50

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.05

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

0.30

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.75

0.69

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIVIX vs. BIVRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIVIX на текущий момент составляет 0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIVRX равному 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIVIX и BIVRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIVIXBIVRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.22

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.78

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.89

+0.15

Корреляция

Корреляция между BIVIX и BIVRX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIVIX и BIVRX

Дивидендная доходность BIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности BIVRX в 1.86%

TTM202520242023202220212020201920182017
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		2.12%2.20%3.95%20.15%27.91%16.08%3.15%3.19%4.79%1.21%
BIVRX
Invenomic Fund		1.86%1.93%3.55%20.26%28.43%3.00%3.11%3.21%4.82%1.21%

Просадки

Сравнение просадок BIVIX и BIVRX

Максимальная просадка BIVIX за все время составила -18.32%, примерно равная максимальной просадке BIVRX в -18.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVIX и BIVRX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIVIXBIVRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.32%

-18.29%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-13.79%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.23%

-17.66%

+0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-3.34%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-5.91%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

6.04%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BIVIX и BIVRX

Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и Invenomic Fund (BIVRX) имеют волатильность 7.80% и 7.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIVIXBIVRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

7.79%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

16.78%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.78%

20.81%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

16.96%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

17.11%

-0.50%