Сравнение BIV с TAGG
BIV (Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF) and TAGG (T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. BIV is passively managed, while TAGG is actively managed. Over the past 3 years, BIV returned 4.31%/yr vs 3.99%/yr for TAGG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BIV charges 0.03%/yr vs 0.08%/yr for TAGG.
Доходность
Сравнение доходности BIV и TAGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIV показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у TAGG с доходностью 0.30%.
BIV
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- -0.31%
- С начала года
- -0.21%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- 1.78%
TAGG
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.07%
- С начала года
- 0.30%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIV и TAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | -0.21% | 8.52% | 1.57% | 6.07% | -13.21% | -0.30% |
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | 0.30% | 7.40% | 1.73% | 5.72% | -12.63% | -0.01% |
Correlation
The correlation between BIV and TAGG is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г. | 0.93 |
The correlation between BIV and TAGG has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIV vs. TAGG — Ранг доходности на риск
BIV
TAGG
Сравнение BIV c TAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) и T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIV | TAGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.38 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 3.61 | -0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIV и TAGG
Максимальная просадка BIV за все время составила -18.95%, что больше максимальной просадки TAGG в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIV и TAGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIV | TAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.95% | -17.26% | -1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -3.19% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.07% | -6.26% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -1.91% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -6.74% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 1.22% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIV и TAGG
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что BIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIV | TAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 1.17% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.15% | 2.87% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 3.67% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.41% | 6.48% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.50% | 6.48% | -0.98% |
Сравнение комиссий BIV и TAGG
BIV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TAGG в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIV и TAGG
Дивидендная доходность BIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности TAGG в 4.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | 4.25% | 4.01% | 3.79% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 3.01% | 3.02% |
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | 4.54% | 4.36% | 4.36% | 3.48% | 3.67% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, BIV and TAGG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BIV has higher volatility (1.26%) compared to TAGG (1.17%). In terms of maximum drawdown, BIV dropped -18.95% vs TAGG's -17.26%.
On 3-year performance, BIV leads with 4.31% vs 3.99% for TAGG. On fees, BIV is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BIV has performed better with a 4.31% return vs 3.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.08% for TAGG.
TAGG has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 4.25% for BIV.
They also come from different issuers: Vanguard and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.03% for BIV and 0.08% for TAGG.
TAGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIV и TAGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор