PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIV с ISHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIV с ISHG

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

BIV (Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF) and ISHG (iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - BIV is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index, while ISHG is a International Government Bonds fund tracking the S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US 1-3 Year. Both are passively managed. Over the past 10 years, BIV returned 1.88%/yr vs -0.18%/yr for ISHG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. BIV charges 0.03%/yr vs 0.35%/yr for ISHG.

Доходность

Сравнение доходности BIV и ISHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) и iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIV показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у ISHG с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции BIV превзошли акции ISHG по среднегодовой доходности: 1.88% против -0.18% соответственно.

BIV

1 день
0.10%
1 месяц
1.03%
С начала года
0.05%
6 месяцев
0.33%
1 год
4.72%
3 года*
4.48%
5 лет*
0.35%
10 лет*
1.88%

ISHG

1 день
0.22%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.04%
6 месяцев
0.31%
1 год
1.59%
3 года*
3.88%
5 лет*
-0.90%
10 лет*
-0.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIV и ISHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		0.05%8.52%1.57%6.07%-13.21%-2.40%9.67%10.34%-0.19%3.65%
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF		0.04%13.31%-4.16%3.76%-10.95%-7.05%7.47%-0.64%-3.54%10.91%

Correlation

The correlation between BIV and ISHG is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2009 г.

0.24

Over the past year, BIV and ISHG have become more correlated (0.56) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с BIV:
BIV с BNDBIV с BLVBIV с VFICXBIV с SCHPBIV с BNDXBIV с VGSHBIV с AGG
Часто сравнивают с ISHG:
ISHG с BWZISHG с FLIAISHG с SHYISHG с GRNBISHG с AGGISHG с BNDXISHG с VETY.L

Доходность на риск

BIV vs. ISHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIV
Ранг доходности на риск BIV: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ISHG
Ранг доходности на риск ISHG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHG: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHG: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHG: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIV c ISHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) и iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIVISHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
0.25

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
0.41

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.05

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

0.32

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.27

0.77

+3.49

BIV vs. ISHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIV на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа ISHG равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIV и ISHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIV и ISHG

Максимальная просадка BIV за все время составила -18.95%, что меньше максимальной просадки ISHG в -37.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIV и ISHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIVISHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.95%

-37.24%

+18.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-5.02%

+1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.07%

-8.21%

+2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.74%

-22.48%

+3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.95%

-25.56%

+6.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-22.20%

+20.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-18.44%

+15.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

2.06%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности BIV и ISHG

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) составляет 1.45%, в то время как у iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что BIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIVISHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

1.67%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.98%

4.75%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.01%

6.48%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.41%

7.59%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.51%

6.93%

-1.42%

Сравнение комиссий BIV и ISHG

BIV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ISHG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIV и ISHG

Дивидендная доходность BIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности ISHG в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		4.21%4.01%3.79%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%3.01%3.02%
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF		1.45%1.45%2.56%0.18%0.00%1.29%0.00%0.00%1.80%0.46%0.00%0.09%

Часто задаваемые вопросы

BIV and ISHG have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISHG has higher volatility (1.67%) compared to BIV (1.45%). In terms of maximum drawdown, BIV dropped -18.95% vs ISHG's -37.24%.

On 10-year performance, BIV leads with 1.88% vs -0.18% for ISHG. On fees, BIV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BIV has been the lower-risk option at 1.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BIV has performed better with a 1.88% return vs -0.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for ISHG.

BIV has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 1.45% for ISHG.

BIV is categorized as Intermediate Core Bond, while ISHG is International Government Bonds. BIV tracks Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index, while ISHG tracks S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US 1-3 Year. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for BIV and 0.35% for ISHG.

BIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIV и ISHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор