PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIV с IBTO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIV с IBTO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIV (Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF) and IBTO (iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF) are both Intermediate Core Bond funds - BIV tracks the Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index while IBTO tracks the ICE 2033 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, BIV returned 4.33% vs 3.44% for IBTO. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. BIV charges 0.03%/yr vs 0.07%/yr for IBTO.

Доходность

Сравнение доходности BIV и IBTO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) и iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIV показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у IBTO с доходностью -0.45%.

BIV

1 день
0.13%
1 месяц
0.04%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.10%
1 год
4.33%
3 года*
4.34%
5 лет*
0.28%
10 лет*
1.93%

IBTO

1 день
0.12%
1 месяц
-0.11%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.59%
1 год
3.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIV и IBTO

2026 (YTD)202520242023
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		-0.11%8.52%1.57%3.78%
IBTO
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF		-0.45%8.23%-0.87%1.71%

Correlation

The correlation between BIV and IBTO is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.98

The correlation between BIV and IBTO has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с BIV:
BIV с BNDBIV с BLVBIV с VFICXBIV с SCHPBIV с BNDXBIV с VGSHBIV с AGG
Часто сравнивают с IBTO:
IBTO с BMAXIBTO с PIFIIBTO с IBGAIBTO с PCRBIBTO с UNIYIBTO с DMBSIBTO с JUCY

Доходность на риск

BIV vs. IBTO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIV
Ранг доходности на риск BIV: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
IBTO
Ранг доходности на риск IBTO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTO: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIV c IBTO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) и iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIVIBTODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
0.78

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
1.18

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

0.94

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

2.72

+1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIV vs. IBTO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIV на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа IBTO равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIV и IBTO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIVIBTOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.78

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.44

+0.21

Просадки

Сравнение просадок BIV и IBTO

Максимальная просадка BIV за все время составила -18.95%, что больше максимальной просадки IBTO в -8.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIV и IBTO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIVIBTOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.95%

-8.36%

-10.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-3.66%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.07%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-2.51%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-2.37%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.27%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BIV и IBTO

Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) и iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) имеют волатильность 1.36% и 1.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIVIBTOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.32%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

3.02%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.06%

4.46%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

6.61%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.50%

6.61%

-1.11%

Сравнение комиссий BIV и IBTO

BIV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IBTO в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIV и IBTO

Дивидендная доходность BIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности IBTO в 4.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		4.21%4.01%3.79%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%3.01%3.02%
IBTO
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF		4.15%4.05%4.23%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, BIV and IBTO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BIV has higher volatility (1.36%) compared to IBTO (1.32%). In terms of maximum drawdown, BIV dropped -18.95% vs IBTO's -8.36%.

On 1-year performance, BIV leads with 4.33% vs 3.44% for IBTO. On fees, BIV is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BIV has performed better with a 4.33% return vs 3.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for IBTO.

BIV has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 4.15% for IBTO.

BIV tracks Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index, while IBTO tracks ICE 2033 Maturity US Treasury Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for BIV and 0.07% for IBTO.

BIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIV и IBTO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор