PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIV с IBTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIV с IBTM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM).

BIV и IBTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. IBTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2032 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 6 июл. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BIV и IBTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIV и IBTM

2026 (YTD)2025202420232022
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		-0.23%8.52%1.57%6.07%-2.73%
IBTM
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF		-0.14%8.06%-0.14%3.48%-4.63%

Доходность по периодам

С начала года, BIV показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у IBTM с доходностью -0.14%.

BIV

1 день
0.00%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.54%
1 год
4.69%
3 года*
3.99%
5 лет*
0.54%
10 лет*
2.04%

IBTM

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.57%
1 год
3.81%
3 года*
2.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с BIV:
BIV с BNDBIV с BLVBIV с VFICXBIV с SCHPBIV с BNDXBIV с VGSHBIV с AGG
Часто сравнивают с IBTM:
IBTM с BAMBIBTM с MAGGIBTM с PABIBTM с FIGBIBTM с PIFIIBTM с IBTOIBTM с PCRB

Сравнение комиссий BIV и IBTM

BIV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IBTM в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBTM
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

Доходность на риск

BIV vs. IBTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIV
Ранг доходности на риск BIV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IBTM
Ранг доходности на риск IBTM: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTM: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTM: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTM: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIV c IBTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIVIBTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.80

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.19

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.14

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.41

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

3.94

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIV vs. IBTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIV на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBTM равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIV и IBTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIVIBTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.80

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.22

+0.43

Корреляция

Корреляция между BIV и IBTM составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIV и IBTM

Дивидендная доходность BIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности IBTM в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		4.14%4.01%3.79%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%3.01%3.02%
IBTM
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF		3.93%3.87%3.96%3.39%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIV и IBTM

Максимальная просадка BIV за все время составила -18.95%, что больше максимальной просадки IBTM в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIV и IBTM.

Загрузка...

Показатели просадок

BIVIBTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.95%

-13.60%

-5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-2.85%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-2.03%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.40%

-4.95%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

1.02%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BIV и IBTM

Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что BIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIVIBTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

1.54%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

2.72%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.55%

4.77%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

7.68%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.50%

7.68%

-2.18%