PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIV с IBTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIV с IBTM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIV (Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF) and IBTM (iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF) are both Intermediate Core Bond funds - BIV tracks the Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index while IBTM tracks the ICE 2032 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BIV returned 4.34%/yr vs 2.74%/yr for IBTM. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. BIV charges 0.03%/yr vs 0.07%/yr for IBTM.

Доходность

Сравнение доходности BIV и IBTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIV показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у IBTM с доходностью -0.36%.

BIV

1 день
0.13%
1 месяц
0.04%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.10%
1 год
4.33%
3 года*
4.34%
5 лет*
0.28%
10 лет*
1.93%

IBTM

1 день
0.13%
1 месяц
-0.11%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
-0.38%
1 год
3.43%
3 года*
2.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIV и IBTM

2026 (YTD)2025202420232022
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		-0.11%8.52%1.57%6.07%-2.73%
IBTM
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF		-0.36%8.06%-0.14%3.48%-4.63%

Correlation

The correlation between BIV and IBTM is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2022 г.

0.97

The correlation between BIV and IBTM has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с BIV:
BIV с BNDBIV с BLVBIV с VFICXBIV с SCHPBIV с BNDXBIV с VGSHBIV с AGG
Часто сравнивают с IBTM:
IBTM с PIFIIBTM с PABIBTM с BAMBIBTM с PCRBIBTM с MAGGIBTM с FSECIBTM с FIGB

Доходность на риск

BIV vs. IBTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIV
Ранг доходности на риск BIV: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
IBTM
Ранг доходности на риск IBTM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTM: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTM: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTM: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTM: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIV c IBTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIVIBTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
0.85

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
1.28

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

1.05

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

3.04

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIV vs. IBTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIV на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBTM равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIV и IBTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIVIBTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.85

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.20

+0.44

Просадки

Сравнение просадок BIV и IBTM

Максимальная просадка BIV за все время составила -18.95%, что больше максимальной просадки IBTM в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIV и IBTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIVIBTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.95%

-13.60%

-5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-3.26%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.07%

-7.86%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-2.25%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-4.82%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.13%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BIV и IBTM

Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что BIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIVIBTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.20%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

2.75%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.06%

4.09%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

7.55%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.50%

7.55%

-2.05%

Сравнение комиссий BIV и IBTM

BIV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IBTM в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIV и IBTM

Дивидендная доходность BIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности IBTM в 3.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		4.21%4.01%3.79%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%3.01%3.02%
IBTM
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF		3.95%3.87%3.96%3.39%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, BIV and IBTM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BIV has higher volatility (1.36%) compared to IBTM (1.20%). In terms of maximum drawdown, BIV dropped -18.95% vs IBTM's -13.60%.

On 3-year performance, BIV leads with 4.34% vs 2.74% for IBTM. On fees, BIV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IBTM has been the lower-risk option at 1.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BIV has performed better with a 4.34% return vs 2.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for IBTM.

BIV has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 3.95% for IBTM.

BIV tracks Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index, while IBTM tracks ICE 2032 Maturity US Treasury Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for BIV and 0.07% for IBTM.

BIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIV и IBTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор