PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIV с GBF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIV с GBF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIV (Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF) and GBF (iShares Government/Credit Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds - BIV tracks the Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index while GBF tracks the Bloomberg U.S. Government/Credit Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BIV returned 1.93%/yr vs 1.51%/yr for GBF. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BIV charges 0.03%/yr vs 0.20%/yr for GBF.

Доходность

Сравнение доходности BIV и GBF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) и iShares Government/Credit Bond ETF (GBF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIV показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у GBF с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции BIV превзошли акции GBF по среднегодовой доходности: 1.93% против 1.51% соответственно.

BIV

1 день
0.13%
1 месяц
0.04%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.10%
1 год
4.33%
3 года*
4.34%
5 лет*
0.28%
10 лет*
1.93%

GBF

1 день
0.13%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.18%
1 год
4.02%
3 года*
3.64%
5 лет*
-0.19%
10 лет*
1.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIV и GBF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		-0.11%8.52%1.57%6.07%-13.21%-2.40%9.67%10.34%-0.19%3.65%
GBF
iShares Government/Credit Bond ETF		0.35%6.41%0.99%5.79%-13.85%-2.30%8.76%9.47%-0.52%4.10%

Correlation

The correlation between BIV and GBF is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2007 г.

0.83

The correlation between BIV and GBF shifts across timeframes, from 0.83 (all time) to 0.98 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

iShares Government/Credit Bond ETF

Часто сравнивают с BIV:
BIV с BNDBIV с BLVBIV с VFICXBIV с SCHPBIV с BNDXBIV с VGSHBIV с AGG
Часто сравнивают с GBF:
GBF с GVIGBF с AGZGBF с CMBSGBF с NUBDGBF с VOOGBF с AGGGBF с SCHZ

Доходность на риск

BIV vs. GBF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIV
Ранг доходности на риск BIV: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
GBF
Ранг доходности на риск GBF: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBF: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBF: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBF: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBF: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIV c GBF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) и iShares Government/Credit Bond ETF (GBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIVGBFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.09

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
1.62

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

1.48

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

4.37

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIV vs. GBF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIV на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GBF равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIV и GBF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIVGBFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.09

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.03

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.29

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.58

+0.07

Просадки

Сравнение просадок BIV и GBF

Максимальная просадка BIV за все время составила -18.95%, примерно равная максимальной просадке GBF в -19.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIV и GBF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIVGBFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.95%

-19.67%

+0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-2.73%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.07%

-5.78%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.74%

-18.45%

-0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.95%

-19.67%

+0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-4.71%

+2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-3.67%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.92%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BIV и GBF

Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что BIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIVGBFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.21%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

2.64%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.06%

3.75%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

5.93%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.50%

5.28%

+0.22%

Сравнение комиссий BIV и GBF

BIV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GBF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIV и GBF

Дивидендная доходность BIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности GBF в 3.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		4.21%4.01%3.79%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%3.01%3.02%
GBF
iShares Government/Credit Bond ETF		3.78%3.81%3.94%3.03%2.13%1.22%1.64%2.64%2.59%2.31%2.09%2.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, BIV and GBF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BIV has higher volatility (1.36%) compared to GBF (1.21%). In terms of maximum drawdown, BIV dropped -18.95% vs GBF's -19.67%.

On 10-year performance, BIV leads with 1.93% vs 1.51% for GBF. On fees, BIV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, GBF has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BIV has performed better with a 1.93% return vs 1.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for GBF.

BIV has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 3.78% for GBF.

BIV tracks Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index, while GBF tracks Bloomberg U.S. Government/Credit Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for BIV and 0.20% for GBF.

GBF currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIV и GBF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор