Сравнение BIV с GBF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) и iShares Government/Credit Bond ETF (GBF).
BIV и GBF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. GBF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BIV и GBF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIV и GBF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | 0.00% | 8.52% | 1.57% | 6.07% | -13.21% | -2.40% | 9.67% | 10.34% | -0.19% | 3.65% |
GBF iShares Government/Credit Bond ETF | 0.26% | 6.41% | 0.99% | 5.79% | -13.85% | -2.30% | 8.76% | 9.47% | -0.52% | 4.10% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции BIV превзошли акции GBF по среднегодовой доходности: 2.04% против 1.59% соответственно.
BIV
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 2.04%
GBF
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- -0.00%
- 10 лет*
- 1.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIV и GBF
BIV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GBF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BIV vs. GBF — Ранг доходности на риск
BIV
GBF
Сравнение BIV c GBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) и iShares Government/Credit Bond ETF (GBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIV | GBF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.89 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.27 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.48 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 4.12 | +1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIV | GBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.89 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | -0.00 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.30 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.58 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между BIV и GBF составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIV и GBF
Дивидендная доходность BIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности GBF в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | 4.13% | 4.01% | 3.79% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 3.01% | 3.02% |
GBF iShares Government/Credit Bond ETF | 3.76% | 3.81% | 3.94% | 3.03% | 2.13% | 1.22% | 1.64% | 2.64% | 2.59% | 2.31% | 2.09% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок BIV и GBF
Максимальная просадка BIV за все время составила -18.95%, примерно равная максимальной просадке GBF в -19.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIV и GBF.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIV | GBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.95% | -19.67% | +0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -2.50% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.74% | -18.45% | -0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.95% | -19.67% | +0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -4.80% | +3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.40% | -3.66% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.89% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIV и GBF
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) имеет более высокую волатильность в 1.80% по сравнению с iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что BIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIV | GBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.80% | 1.66% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 2.52% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55% | 4.22% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 5.92% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.50% | 5.27% | +0.23% |