PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIV с DFAPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIV с DFAPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIV (Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF) and DFAPX (DFA Investment Grade Portfolio) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, BIV returned 1.93%/yr vs 2.01%/yr for DFAPX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BIV charges 0.03%/yr vs 0.20%/yr for DFAPX.

Доходность

Сравнение доходности BIV и DFAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) и DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIV показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у DFAPX с доходностью 0.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BIV имеют среднегодовую доходность 1.93%, а акции DFAPX немного впереди с 2.01%.

BIV

1 день
0.13%
1 месяц
0.04%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.10%
1 год
4.33%
3 года*
4.34%
5 лет*
0.28%
10 лет*
1.93%

DFAPX

1 день
-0.20%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.42%
1 год
4.63%
3 года*
4.49%
5 лет*
0.50%
10 лет*
2.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIV и DFAPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		-0.11%8.52%1.57%6.07%-13.21%-2.40%9.67%10.34%-0.19%3.65%
DFAPX
DFA Investment Grade Portfolio		0.45%7.22%1.81%6.84%-12.92%-1.57%9.19%9.97%-0.24%3.37%

Correlation

The correlation between BIV and DFAPX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.94

The correlation between BIV and DFAPX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

DFA Investment Grade Portfolio

Часто сравнивают с BIV:
BIV с BNDBIV с BLVBIV с VFICXBIV с SCHPBIV с BNDXBIV с VGSHBIV с AGG
Часто сравнивают с DFAPX:
DFAPX с USIGDFAPX с DGSFXDFAPX с BILDXDFAPX с SPYDFAPX с UCONDFAPX с DFGBXDFAPX с FTHRX

Доходность на риск

BIV vs. DFAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIV
Ранг доходности на риск BIV: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
DFAPX
Ранг доходности на риск DFAPX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAPX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAPX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAPX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAPX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAPX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIV c DFAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) и DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIVDFAPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.36

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
2.06

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

2.00

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

5.67

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIV vs. DFAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIV на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAPX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIV и DFAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIVDFAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.36

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.09

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.41

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.48

+0.16

Просадки

Сравнение просадок BIV и DFAPX

Максимальная просадка BIV за все время составила -18.95%, примерно равная максимальной просадке DFAPX в -18.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIV и DFAPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIVDFAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.95%

-18.30%

-0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-2.66%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.07%

-4.74%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.74%

-18.22%

-0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.95%

-18.30%

-0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-1.39%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-3.47%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.93%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BIV и DFAPX

Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что BIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIVDFAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.27%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

2.68%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.06%

3.89%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

5.82%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.50%

4.88%

+0.62%

Сравнение комиссий BIV и DFAPX

BIV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DFAPX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIV и DFAPX

Дивидендная доходность BIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности DFAPX в 3.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		4.21%4.01%3.79%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%3.01%3.02%
DFAPX
DFA Investment Grade Portfolio		3.75%3.78%3.79%3.31%2.62%3.31%2.14%2.59%2.67%2.21%2.12%2.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, BIV and DFAPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BIV has higher volatility (1.36%) compared to DFAPX (1.27%). In terms of maximum drawdown, BIV dropped -18.95% vs DFAPX's -18.30%.

DFAPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIV и DFAPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор