Сравнение BIV с DFAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) и DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX).
BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. DFAPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BIV и DFAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIV и DFAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | -0.23% | 8.52% | 1.57% | 6.07% | -13.21% | -2.40% | 9.67% | 10.34% | -0.19% | 3.65% |
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | -0.05% | 7.22% | 1.81% | 6.84% | -12.92% | -1.57% | 9.19% | 9.97% | -0.24% | 3.37% |
Доходность по периодам
С начала года, BIV показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у DFAPX с доходностью -0.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BIV имеют среднегодовую доходность 2.04%, а акции DFAPX немного впереди с 2.07%.
BIV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- 2.04%
DFAPX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 2.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIV и DFAPX
BIV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DFAPX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BIV vs. DFAPX — Ранг доходности на риск
BIV
DFAPX
Сравнение BIV c DFAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) и DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIV | DFAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.01 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.45 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.97 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 5.75 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIV | DFAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.01 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.12 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.43 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.48 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между BIV и DFAPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIV и DFAPX
Дивидендная доходность BIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности DFAPX в 3.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | 4.14% | 4.01% | 3.79% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 3.01% | 3.02% |
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | 3.77% | 3.78% | 3.79% | 3.31% | 2.62% | 3.31% | 2.14% | 2.59% | 2.67% | 2.21% | 2.12% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок BIV и DFAPX
Максимальная просадка BIV за все время составила -18.95%, примерно равная максимальной просадке DFAPX в -18.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIV и DFAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIV | DFAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.95% | -18.30% | -0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -2.61% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.74% | -18.22% | -0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.95% | -18.30% | -0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -1.88% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.40% | -3.50% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.89% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIV и DFAPX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что BIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIV | DFAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 1.59% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 2.53% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55% | 4.34% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.39% | 5.80% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.50% | 4.88% | +0.62% |