Сравнение BIV с BRO
BIV (Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF) is Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index, while BRO (Brown & Brown, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, BIV returned 1.83%/yr vs 13.27%/yr for BRO. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BIV и BRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIV показывает доходность -0.67%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -26.85%. За последние 10 лет акции BIV уступали акциям BRO по среднегодовой доходности: 1.83% против 13.27% соответственно.
BIV
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 1.83%
BRO
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- -26.85%
- 6 месяцев
- -24.91%
- 1 год
- -47.08%
- 3 года*
- -2.56%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение доходности по годам BIV и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | -0.67% | 8.52% | 1.57% | 6.07% | -13.21% | -2.40% | 9.67% | 10.34% | -0.19% | 3.65% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -26.85% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
Correlation
The correlation between BIV and BRO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2007 г. | -0.12 |
The correlation between BIV and BRO shifts across timeframes, from -0.12 (all time) to 0.09 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIV vs. BRO — Ранг доходности на риск
BIV
BRO
Сравнение BIV c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIV | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.69 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | -0.93 | +2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | -1.59 | +5.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIV | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | -1.66 | +2.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.12 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.56 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.50 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок BIV и BRO
Максимальная просадка BIV за все время составила -18.95%, что меньше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIV и BRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIV | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.95% | -55.85% | +36.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -50.55% | +47.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.07% | -55.85% | +49.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.74% | -55.85% | +37.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.95% | -55.85% | +36.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -52.91% | +50.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -13.52% | +10.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 29.57% | -28.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIV и BRO
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) составляет 1.35%, в то время как у Brown & Brown, Inc. (BRO) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что BIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIV | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 9.52% | -8.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 21.90% | -18.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00% | 28.53% | -24.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.40% | 24.81% | -18.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.51% | 23.69% | -18.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIV и BRO
Дивидендная доходность BIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности BRO в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | 4.24% | 4.01% | 3.79% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 3.01% | 3.02% |
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.11% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
BIV and BRO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRO has higher volatility (9.52%) compared to BIV (1.35%). In terms of maximum drawdown, BIV dropped -18.95% vs BRO's -55.85%.
BIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIV и BRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор