Сравнение BITX с ZVOL
BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) and ZVOL (Volatility Premium Plus ETF) are both exchange-traded funds - BITX is a Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while ZVOL is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index. Both are passively managed. Over the past year, BITX returned -78.67% vs 13.91% for ZVOL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. BITX charges 2.38%/yr vs 1.35%/yr for ZVOL.
Доходность
Сравнение доходности BITX и ZVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITX показывает доходность -61.72%, что значительно ниже, чем у ZVOL с доходностью 4.28%.
BITX
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -40.88%
- С начала года
- -61.72%
- 6 месяцев
- -61.62%
- 1 год
- -78.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZVOL
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- 6.88%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 13.91%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITX и ZVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -61.72% | -38.71% | 163.41% | 46.18% |
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 4.28% | -10.71% | 9.27% | 26.24% |
Correlation
The correlation between BITX and ZVOL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITX vs. ZVOL — Ранг доходности на риск
BITX
ZVOL
Сравнение BITX c ZVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и Volatility Premium Plus ETF (ZVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITX | ZVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.14 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 0.85 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 2.70 | -4.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITX и ZVOL
Максимальная просадка BITX за все время составила -83.08%, что больше максимальной просадки ZVOL в -37.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и ZVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITX | ZVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.08% | -37.25% | -45.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.08% | -16.46% | -66.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.08% | -37.25% | -45.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.08% | -16.93% | -66.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.64% | -13.54% | -19.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.73% | 5.15% | +48.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITX и ZVOL
2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) имеет более высокую волатильность в 26.48% по сравнению с Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что BITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITX | ZVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.48% | 4.80% | +21.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.36% | 13.65% | +55.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.09% | 18.65% | +69.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.17% | 29.09% | +69.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.17% | 29.09% | +69.08% |
Сравнение комиссий BITX и ZVOL
BITX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии ZVOL в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITX и ZVOL
Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 41.63%, что меньше доходности ZVOL в 76.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 41.63% | 21.69% | 10.70% | 0.00% |
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 76.61% | 53.44% | 30.68% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
BITX and ZVOL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITX has higher volatility (26.48%) compared to ZVOL (4.80%). In terms of maximum drawdown, BITX dropped -83.08% vs ZVOL's -37.25%.
On 1-year performance, ZVOL leads with 13.91% vs -78.67% for BITX. On fees, ZVOL is cheaper at 1.35% per year. On volatility, ZVOL has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZVOL has performed better with a 13.91% return vs -78.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZVOL is cheaper with a 1.35% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
ZVOL has the higher dividend yield at 76.61%, compared with 41.63% for BITX.
BITX is categorized as Cryptocurrency, while ZVOL is Volatility. BITX tracks S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while ZVOL tracks S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index. Their fees differ too: 2.38% for BITX and 1.35% for ZVOL.
ZVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITX и ZVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор