Сравнение BITX с ZVOL
BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) and ZVOL (Volatility Premium Plus ETF) are both exchange-traded funds - BITX is a Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while ZVOL is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index. Both are passively managed. Over the past year, BITX returned -74.00% vs 9.99% for ZVOL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. BITX charges 2.38%/yr vs 1.35%/yr for ZVOL.
Доходность
Сравнение доходности BITX и ZVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITX показывает доходность -54.95%, что значительно ниже, чем у ZVOL с доходностью -1.35%.
BITX
- 1 день
- -5.55%
- 1 месяц
- -40.63%
- С начала года
- -54.95%
- 6 месяцев
- -60.56%
- 1 год
- -74.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZVOL
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 9.99%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITX и ZVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -54.95% | -38.71% | 163.41% | 47.23% |
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | -1.35% | -10.71% | 9.27% | 23.33% |
Correlation
The correlation between BITX and ZVOL is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITX vs. ZVOL — Ранг доходности на риск
BITX
ZVOL
Сравнение BITX c ZVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и Volatility Premium Plus ETF (ZVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITX | ZVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.11 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 0.61 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 1.95 | -3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITX | ZVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 0.54 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.44 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок BITX и ZVOL
Максимальная просадка BITX за все время составила -80.09%, что больше максимальной просадки ZVOL в -37.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и ZVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITX | ZVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.09% | -37.25% | -42.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.09% | -16.46% | -63.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.09% | -21.42% | -58.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.77% | -13.44% | -18.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.28% | 5.12% | +45.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITX и ZVOL
2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) имеет более высокую волатильность в 18.52% по сравнению с Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что BITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITX | ZVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.52% | 3.66% | +14.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.11% | 13.28% | +54.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.90% | 18.76% | +68.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.26% | 29.25% | +69.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.26% | 29.25% | +69.01% |
Сравнение комиссий BITX и ZVOL
BITX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии ZVOL в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITX и ZVOL
Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.20%, что меньше доходности ZVOL в 70.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 35.20% | 21.69% | 10.70% | 0.00% |
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 70.46% | 53.44% | 30.68% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
BITX and ZVOL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITX has higher volatility (18.52%) compared to ZVOL (3.66%). In terms of maximum drawdown, BITX dropped -80.09% vs ZVOL's -37.25%.
On 1-year performance, ZVOL leads with 9.99% vs -74.00% for BITX. On fees, ZVOL is cheaper at 1.35% per year. On volatility, ZVOL has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZVOL has performed better with a 9.99% return vs -74.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZVOL is cheaper with a 1.35% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
ZVOL has the higher dividend yield at 70.46%, compared with 35.20% for BITX.
BITX is categorized as Cryptocurrency, while ZVOL is Volatility. BITX tracks S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while ZVOL tracks S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index. Their fees differ too: 2.38% for BITX and 1.35% for ZVOL.
ZVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITX и ZVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор