Сравнение BITX с ZVOL
BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) and ZVOL (Volatility Premium Plus ETF) are both exchange-traded funds - BITX is a Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while ZVOL is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BITX returned 4.76%/yr vs 5.94%/yr for ZVOL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. BITX charges 2.38%/yr vs 1.35%/yr for ZVOL.
Доходность
Сравнение доходности BITX и ZVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITX показывает доходность -55.44%, что значительно ниже, чем у ZVOL с доходностью 6.06%.
BITX
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -5.99%
- 6 месяцев
- -61.95%
- С начала года
- -55.44%
- 1 год
- -79.43%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZVOL
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 5.22%
- 6 месяцев
- 4.15%
- С начала года
- 6.06%
- 1 год
- 18.29%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITX и ZVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -55.44% | -38.71% | 163.41% | 46.18% |
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 6.06% | -10.71% | 9.27% | 26.24% |
Correlation
The correlation between BITX and ZVOL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITX vs. ZVOL — Ранг доходности на риск
BITX
ZVOL
Сравнение BITX c ZVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и Volatility Premium Plus ETF (ZVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITX | ZVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.18 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 1.12 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 3.57 | -4.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITX и ZVOL
Максимальная просадка BITX за все время составила -83.45%, что больше максимальной просадки ZVOL в -37.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и ZVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITX | ZVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.45% | -37.25% | -46.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.45% | -16.46% | -66.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.45% | -37.25% | -46.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.30% | -15.52% | -64.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.53% | -13.58% | -19.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.04% | 5.14% | +51.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITX и ZVOL
2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) имеет более высокую волатильность в 21.49% по сравнению с Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что BITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITX | ZVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.49% | 4.50% | +16.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.81% | 13.79% | +56.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.02% | 18.78% | +69.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.70% | 28.88% | +68.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.70% | 28.88% | +68.82% |
Сравнение комиссий BITX и ZVOL
BITX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии ZVOL в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITX и ZVOL
Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.36%, что меньше доходности ZVOL в 69.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 31.36% | 21.69% | 10.70% | 0.00% |
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 69.53% | 53.44% | 30.68% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
BITX and ZVOL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITX has higher volatility (21.49%) compared to ZVOL (4.50%). In terms of maximum drawdown, BITX dropped -83.45% vs ZVOL's -37.25%.
On 3-year performance, ZVOL leads with 5.94% vs 4.76% for BITX. On fees, ZVOL is cheaper at 1.35% per year. On volatility, ZVOL has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ZVOL has performed better with a 5.94% return vs 4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZVOL is cheaper with a 1.35% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
ZVOL has the higher dividend yield at 69.53%, compared with 31.36% for BITX.
BITX is categorized as Cryptocurrency, while ZVOL is Volatility. BITX tracks S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while ZVOL tracks S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index. Their fees differ too: 2.38% for BITX and 1.35% for ZVOL.
ZVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITX и ZVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор