Сравнение BITX с XRPT
BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) and XRPT (Volatility Shares 2x XRP ETF) are both Cryptocurrency funds from Volatility Shares. BITX is passively managed, while XRPT is actively managed. Over the past year, BITX returned -74.00% vs -88.46% for XRPT. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BITX charges 2.38%/yr vs 0.94%/yr for XRPT.
Доходность
Сравнение доходности BITX и XRPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITX показывает доходность -54.95%, что значительно выше, чем у XRPT с доходностью -70.47%.
BITX
- 1 день
- -5.55%
- 1 месяц
- -40.63%
- С начала года
- -54.95%
- 6 месяцев
- -60.56%
- 1 год
- -74.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRPT
- 1 день
- -4.67%
- 1 месяц
- -33.40%
- С начала года
- -70.47%
- 6 месяцев
- -78.42%
- 1 год
- -88.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITX и XRPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -54.95% | -49.16% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | -70.47% | -67.83% |
Correlation
The correlation between BITX and XRPT is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2025 г. | 0.84 |
The correlation between BITX and XRPT has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITX vs. XRPT — Ранг доходности на риск
BITX
XRPT
Сравнение BITX c XRPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITX | XRPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.89 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.93 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.25 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITX | XRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | -0.59 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | -0.60 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок BITX и XRPT
Максимальная просадка BITX за все время составила -80.09%, что меньше максимальной просадки XRPT в -95.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и XRPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITX | XRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.09% | -95.02% | +14.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.09% | -95.02% | +14.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.09% | -95.02% | +14.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.77% | -63.11% | +31.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.28% | 70.46% | -20.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITX и XRPT
Текущая волатильность для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) составляет 18.52%, в то время как у Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) волатильность равна 27.84%. Это указывает на то, что BITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITX | XRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.52% | 27.84% | -9.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.11% | 104.32% | -36.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.90% | 150.33% | -63.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.26% | 149.19% | -50.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.26% | 149.19% | -50.93% |
Сравнение комиссий BITX и XRPT
BITX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии XRPT в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITX и XRPT
Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.20%, что больше доходности XRPT в 5.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 35.20% | 21.69% | 10.70% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | 5.26% | 1.23% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITX and XRPT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRPT has higher volatility (27.84%) compared to BITX (18.52%). In terms of maximum drawdown, BITX dropped -80.09% vs XRPT's -95.02%.
On 1-year performance, BITX leads with -74.00% vs -88.46% for XRPT. On fees, XRPT is cheaper at 0.94% per year. On volatility, BITX has been the lower-risk option at 18.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITX has performed better with a -74.00% return vs -88.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XRPT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 35.20%, compared with 5.26% for XRPT.
Their fees differ too: 2.38% for BITX and 0.94% for XRPT.
XRPT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITX и XRPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор