Сравнение BITX с WNTR
BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BITX is a Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. BITX is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, BITX returned -79.43% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. BITX charges 2.38%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности BITX и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITX показывает доходность -55.44%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
BITX
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -5.99%
- 6 месяцев
- -61.95%
- С начала года
- -55.44%
- 1 год
- -79.43%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITX и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -55.44% | -20.58% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between BITX and WNTR is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.80 |
The correlation between BITX and WNTR has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITX vs. WNTR — Ранг доходности на риск
BITX
WNTR
Сравнение BITX c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITX | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.35 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 3.02 | -3.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 7.72 | -9.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITX и WNTR
Максимальная просадка BITX за все время составила -83.45%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITX | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.45% | -42.65% | -40.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.45% | -42.65% | -40.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.30% | -10.67% | -69.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.53% | -20.46% | -13.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.04% | 16.63% | +40.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITX и WNTR
2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) имеет более высокую волатильность в 21.49% по сравнению с YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) с волатильностью 17.89%. Это указывает на то, что BITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITX | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.49% | 17.89% | +3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.81% | 47.05% | +22.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.02% | 53.81% | +34.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.70% | 53.49% | +44.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.70% | 53.49% | +44.21% |
Сравнение комиссий BITX и WNTR
BITX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITX и WNTR
Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.36%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 31.36% | 21.69% | 10.70% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITX and WNTR have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITX has higher volatility (21.49%) compared to WNTR (17.89%). In terms of maximum drawdown, BITX dropped -83.45% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -79.43% for BITX. On fees, WNTR is cheaper at 1.01% per year. On volatility, WNTR has been the lower-risk option at 17.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -79.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WNTR is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 31.36% for BITX.
BITX is categorized as Cryptocurrency, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Volatility Shares and YieldMax. Their fees differ too: 2.38% for BITX and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITX и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор