PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITX с UVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BITX с UVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX).

BITX и UVIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITX - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BITX и UVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BITX и UVIX

2026 (YTD)202520242023
BITX
Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF		-46.11%-38.71%163.41%47.23%
UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF		45.01%-83.21%-75.24%-71.40%

Доходность по периодам

С начала года, BITX показывает доходность -46.11%, что значительно ниже, чем у UVIX с доходностью 45.01%.

BITX

1 день
1.09%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-46.11%
6 месяцев
-72.82%
1 год
-55.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UVIX

1 день
-4.39%
1 месяц
28.37%
С начала года
45.01%
6 месяцев
-16.28%
1 год
-77.80%
3 года*
-82.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF

Часто сравнивают с BITX:
BITX с BITUBITX с IBITBITX с BTC-USDBITX с BITOBITX с MSTRBITX с MSTUBITX с FBTC
Часто сравнивают с UVIX:
UVIX с UVXYUVIX с ^VIXUVIX с SVIXUVIX с VXXUVIX с SQQQUVIX с ^FVXUVIX с SVOL

Сравнение комиссий BITX и UVIX

BITX берет комиссию в 1.85%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.

UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF
BITX
Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF

Доходность на риск

BITX vs. UVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITX
Ранг доходности на риск BITX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITX: 22
Ранг коэф-та Мартина
UVIX
Ранг доходности на риск UVIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITX c UVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITXUVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.62

-0.52

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.61

-0.41

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

0.95

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.68

-0.83

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.29

-0.94

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITX vs. UVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITX на текущий момент составляет -0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UVIX равному -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITX и UVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITXUVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

-0.52

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

-0.59

+0.69

Корреляция

Корреляция между BITX и UVIX составляет -0.28. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITX и UVIX

Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.26%, тогда как UVIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
BITX
Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF		36.26%21.69%10.70%
UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BITX и UVIX

Максимальная просадка BITX за все время составила -77.88%, что меньше максимальной просадки UVIX в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и UVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BITXUVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.88%

-99.96%

+22.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.88%

-94.23%

+16.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.18%

-99.94%

+23.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.26%

-88.03%

+58.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.73%

82.65%

-41.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BITX и UVIX

Текущая волатильность для Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) составляет 25.94%, в то время как у Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 58.92%. Это указывает на то, что BITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BITXUVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.94%

58.92%

-32.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.72%

94.46%

-20.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.21%

149.69%

-59.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

99.82%

138.17%

-38.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.82%

138.17%

-38.35%