Сравнение BITX с UVIX
BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) and UVIX (2x Long VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - BITX is a Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index (200% Daily). Both are passively managed. Over the past year, BITX returned -78.67% vs -84.92% for UVIX. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. BITX charges 2.38%/yr vs 2.78%/yr for UVIX.
Доходность
Сравнение доходности BITX и UVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITX показывает доходность -61.72%, что значительно ниже, чем у UVIX с доходностью -39.23%.
BITX
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -40.88%
- С начала года
- -61.72%
- 6 месяцев
- -61.62%
- 1 год
- -78.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVIX
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- -19.11%
- С начала года
- -39.23%
- 6 месяцев
- -41.39%
- 1 год
- -84.92%
- 3 года*
- -81.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITX и UVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -61.72% | -38.71% | 163.41% | 46.18% |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -39.23% | -83.21% | -75.24% | -72.92% |
Correlation
The correlation between BITX and UVIX is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITX vs. UVIX — Ранг доходности на риск
BITX
UVIX
Сравнение BITX c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITX | UVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.82 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.99 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -1.35 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITX и UVIX
Максимальная просадка BITX за все время составила -83.08%, что меньше максимальной просадки UVIX в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и UVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITX | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.08% | -99.98% | +16.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.08% | -85.65% | +2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.08% | -99.35% | +16.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.08% | -99.97% | +16.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.64% | -88.60% | +55.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.73% | 63.07% | -9.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITX и UVIX
Текущая волатильность для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) составляет 26.48%, в то время как у 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 33.31%. Это указывает на то, что BITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITX | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.48% | 33.31% | -6.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.36% | 86.88% | -17.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.09% | 112.03% | -23.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.17% | 136.01% | -37.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.17% | 136.01% | -37.84% |
Сравнение комиссий BITX и UVIX
BITX берет комиссию в 2.38%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITX и UVIX
Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 41.63%, тогда как UVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 41.63% | 21.69% | 10.70% |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITX and UVIX have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVIX has higher volatility (33.31%) compared to BITX (26.48%). In terms of maximum drawdown, BITX dropped -83.08% vs UVIX's -99.98%.
On 1-year performance, BITX leads with -78.67% vs -84.92% for UVIX. On fees, BITX is cheaper at 2.38% per year. On volatility, BITX has been the lower-risk option at 26.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITX has performed better with a -78.67% return vs -84.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITX is cheaper with a 2.38% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
BITX has the higher dividend yield at 41.63%, compared with 0.00% for UVIX.
BITX is categorized as Cryptocurrency, while UVIX is Volatility. BITX tracks S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while UVIX tracks Long VIX Futures Index (200% Daily). Their fees differ too: 2.38% for BITX and 2.78% for UVIX.
UVIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.76 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITX и UVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор