Сравнение BITX с UVIX
BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) and UVIX (Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - BITX is a Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Both are passively managed. Over the past year, BITX returned -74.00% vs -86.65% for UVIX. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. BITX charges 2.38%/yr vs 2.78%/yr for UVIX.
Доходность
Сравнение доходности BITX и UVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITX показывает доходность -54.95%, что значительно ниже, чем у UVIX с доходностью -36.43%.
BITX
- 1 день
- -5.55%
- 1 месяц
- -40.63%
- С начала года
- -54.95%
- 6 месяцев
- -60.56%
- 1 год
- -74.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVIX
- 1 день
- -6.68%
- 1 месяц
- -33.64%
- С начала года
- -36.43%
- 6 месяцев
- -54.22%
- 1 год
- -86.65%
- 3 года*
- -82.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITX и UVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -54.95% | -38.71% | 163.41% | 47.23% |
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | -36.43% | -83.21% | -75.24% | -71.40% |
Correlation
The correlation between BITX and UVIX is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITX vs. UVIX — Ранг доходности на риск
BITX
UVIX
Сравнение BITX c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITX | UVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.80 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.99 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.27 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITX | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | -0.78 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | -0.62 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок BITX и UVIX
Максимальная просадка BITX за все время составила -80.09%, что меньше максимальной просадки UVIX в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и UVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITX | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.09% | -99.97% | +19.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.09% | -88.01% | +7.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.09% | -99.97% | +19.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.77% | -88.53% | +56.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.28% | 68.01% | -17.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITX и UVIX
2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) имеет более высокую волатильность в 18.52% по сравнению с Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) с волатильностью 16.20%. Это указывает на то, что BITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITX | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.52% | 16.20% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.11% | 82.54% | -14.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.90% | 111.63% | -24.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.26% | 136.12% | -37.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.26% | 136.12% | -37.86% |
Сравнение комиссий BITX и UVIX
BITX берет комиссию в 2.38%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITX и UVIX
Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.20%, тогда как UVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 35.20% | 21.69% | 10.70% |
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITX and UVIX have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITX has higher volatility (18.52%) compared to UVIX (16.20%). In terms of maximum drawdown, BITX dropped -80.09% vs UVIX's -99.97%.
On 1-year performance, BITX leads with -74.00% vs -86.65% for UVIX. On fees, BITX is cheaper at 2.38% per year. On volatility, UVIX has been the lower-risk option at 16.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITX has performed better with a -74.00% return vs -86.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITX is cheaper with a 2.38% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
BITX has the higher dividend yield at 35.20%, compared with 0.00% for UVIX.
BITX is categorized as Cryptocurrency, while UVIX is Volatility. BITX tracks S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while UVIX tracks Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Their fees differ too: 2.38% for BITX and 2.78% for UVIX.
UVIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.78 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITX и UVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор