Сравнение BITX с UVIX
BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) and UVIX (2x Long VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - BITX is a Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index (200% Daily). Both are passively managed. Over the past 3 years, BITX returned 4.76%/yr vs -80.76%/yr for UVIX. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. BITX charges 2.38%/yr vs 2.78%/yr for UVIX.
Доходность
Сравнение доходности BITX и UVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITX показывает доходность -55.44%, что значительно ниже, чем у UVIX с доходностью -49.74%.
BITX
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -5.99%
- 6 месяцев
- -61.95%
- С начала года
- -55.44%
- 1 год
- -79.43%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVIX
- 1 день
- 4.84%
- 1 месяц
- -12.23%
- 6 месяцев
- -48.47%
- С начала года
- -49.74%
- 1 год
- -85.87%
- 3 года*
- -80.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITX и UVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -55.44% | -38.71% | 163.41% | 46.18% |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -49.74% | -83.21% | -75.24% | -72.92% |
Correlation
The correlation between BITX and UVIX is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITX vs. UVIX — Ранг доходности на риск
BITX
UVIX
Сравнение BITX c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITX | UVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.81 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.99 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.38 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITX и UVIX
Максимальная просадка BITX за все время составила -83.45%, что меньше максимальной просадки UVIX в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и UVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITX | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.45% | -99.98% | +16.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.45% | -86.44% | +2.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.45% | -99.42% | +15.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.30% | -99.98% | +19.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.53% | -88.75% | +55.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.04% | 62.34% | -5.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITX и UVIX
Текущая волатильность для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) составляет 21.49%, в то время как у 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 22.74%. Это указывает на то, что BITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITX | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.49% | 22.74% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.81% | 87.79% | -17.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.02% | 112.71% | -24.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.70% | 135.33% | -37.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.70% | 135.33% | -37.63% |
Сравнение комиссий BITX и UVIX
BITX берет комиссию в 2.38%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITX и UVIX
Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.36%, тогда как UVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 31.36% | 21.69% | 10.70% |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITX and UVIX have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVIX has higher volatility (22.74%) compared to BITX (21.49%). In terms of maximum drawdown, BITX dropped -83.45% vs UVIX's -99.98%.
On 3-year performance, BITX leads with 4.76% vs -80.76% for UVIX. On fees, BITX is cheaper at 2.38% per year. On volatility, BITX has been the lower-risk option at 21.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITX has performed better with a 4.76% return vs -80.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITX is cheaper with a 2.38% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
BITX has the higher dividend yield at 31.36%, compared with 0.00% for UVIX.
BITX is categorized as Cryptocurrency, while UVIX is Volatility. BITX tracks S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while UVIX tracks Long VIX Futures Index (200% Daily). Their fees differ too: 2.38% for BITX and 2.78% for UVIX.
UVIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.76 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITX и UVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор