Сравнение BITX с SATO
BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) and SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) are both Cryptocurrency funds - BITX tracks the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%) while SATO tracks the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index. Both are passively managed. Over the past year, BITX returned -78.67% vs -3.99% for SATO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITX charges 2.38%/yr vs 0.60%/yr for SATO.
Доходность
Сравнение доходности BITX и SATO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITX показывает доходность -61.72%, что значительно ниже, чем у SATO с доходностью -7.58%.
BITX
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -40.88%
- С начала года
- -61.72%
- 6 месяцев
- -61.62%
- 1 год
- -78.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SATO
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -13.09%
- С начала года
- -7.58%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- -3.99%
- 3 года*
- 36.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITX и SATO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -61.72% | -38.71% | 163.41% | 46.18% |
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | -7.58% | 2.26% | 55.25% | 74.63% |
Correlation
The correlation between BITX and SATO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | 0.77 |
The correlation between BITX and SATO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITX vs. SATO — Ранг доходности на риск
BITX
SATO
Сравнение BITX c SATO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITX | SATO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.03 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.07 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -0.13 | -1.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITX и SATO
Максимальная просадка BITX за все время составила -83.08%, что меньше максимальной просадки SATO в -88.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и SATO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITX | SATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.08% | -88.00% | +4.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.08% | -53.49% | -29.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.08% | -53.49% | -29.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.08% | -43.37% | -39.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.64% | -50.81% | +18.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.73% | 30.68% | +23.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITX и SATO
2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) имеет более высокую волатильность в 26.48% по сравнению с Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) с волатильностью 14.53%. Это указывает на то, что BITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SATO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITX | SATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.48% | 14.53% | +11.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.36% | 38.75% | +30.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.09% | 52.24% | +35.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.17% | 63.17% | +35.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.17% | 63.17% | +35.00% |
Сравнение комиссий BITX и SATO
BITX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии SATO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITX и SATO
Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 41.63%, что больше доходности SATO в 7.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 41.63% | 21.69% | 10.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 7.26% | 9.50% | 15.03% | 2.21% | 8.97% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
BITX and SATO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITX has higher volatility (26.48%) compared to SATO (14.53%). In terms of maximum drawdown, BITX dropped -83.08% vs SATO's -88.00%.
On 1-year performance, SATO leads with -3.99% vs -78.67% for BITX. On fees, SATO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SATO has been the lower-risk option at 14.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SATO has performed better with a -3.99% return vs -78.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SATO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 41.63%, compared with 7.26% for SATO.
BITX tracks S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while SATO tracks Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index. They also come from different issuers: Volatility Shares and Invesco. Their fees differ too: 2.38% for BITX and 0.60% for SATO.
SATO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITX и SATO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор