Сравнение BITX с FBTC
BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both Cryptocurrency funds - BITX tracks the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%) while FBTC tracks the Fidelity Bitcoin Reference Rate. Both are passively managed. Over the past year, BITX returned -76.80% vs -43.10% for FBTC. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. BITX charges 2.38%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности BITX и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITX показывает доходность -55.03%, что значительно ниже, чем у FBTC с доходностью -25.99%.
BITX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 2.17%
- 6 месяцев
- -33.71%
- С начала года
- -55.03%
- 1 год
- -76.80%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.93%
FBTC
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 1.79%
- 6 месяцев
- -11.71%
- С начала года
- -25.99%
- 1 год
- -43.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $87.85M | $93.90M | $115.18M | |
| $188.68M | $190.65M | $235.91M |
Сравнение доходности по годам BITX и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -55.03% | -38.71% | 124.62% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -25.99% | -6.56% | 94.28% |
Correlation
The correlation between BITX and FBTC is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between BITX and FBTC has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITX vs. FBTC — Ранг доходности на риск
BITX
FBTC
Сравнение BITX c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITX | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.84 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.81 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -1.23 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITX и FBTC
Максимальная просадка BITX за все время составила -83.45%, что больше максимальной просадки FBTC в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITX | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.45% | -53.35% | -30.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.45% | -53.35% | -30.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.12% | -48.45% | -31.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.37% | -18.31% | -16.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.08% | 35.03% | +25.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITX и FBTC
2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) имеет более высокую волатильность в 16.26% по сравнению с Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что BITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITX | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.26% | 8.24% | +8.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.21% | 32.97% | +33.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.02% | 44.28% | +43.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.02% | 49.36% | +47.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.02% | 49.36% | +47.66% |
Сравнение комиссий BITX и FBTC
BITX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITX и FBTC
Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.27%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 26.27% | 21.69% | 10.70% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BITX and FBTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BITX has higher volatility (16.26%) compared to FBTC (8.24%). In terms of maximum drawdown, BITX dropped -83.45% vs FBTC's -53.35%.
On 1-year performance, FBTC leads with -43.10% vs -76.80% for BITX. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FBTC has been the lower-risk option at 8.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FBTC has performed better with a -43.10% return vs -76.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 26.27%, compared with 0.00% for FBTC.
BITX tracks S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while FBTC tracks Fidelity Bitcoin Reference Rate. They also come from different issuers: Volatility Shares and Fidelity. Their fees differ too: 2.38% for BITX and 0.25% for FBTC.
BITX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.87 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITX и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор