Сравнение BITX с FBTC
BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both Cryptocurrency funds - BITX tracks the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%) while FBTC tracks the Fidelity Bitcoin Reference Rate. Both are passively managed. Over the past year, BITX returned -74.00% vs -39.69% for FBTC. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. BITX charges 2.38%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности BITX и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITX показывает доходность -54.95%, что значительно ниже, чем у FBTC с доходностью -27.50%.
BITX
- 1 день
- -5.55%
- 1 месяц
- -40.63%
- С начала года
- -54.95%
- 6 месяцев
- -60.56%
- 1 год
- -74.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -22.24%
- С начала года
- -27.50%
- 6 месяцев
- -31.48%
- 1 год
- -39.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITX и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -54.95% | -38.71% | 124.88% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -27.50% | -6.56% | 99.56% |
Correlation
The correlation between BITX and FBTC is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between BITX and FBTC has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITX vs. FBTC — Ранг доходности на риск
BITX
FBTC
Сравнение BITX c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITX | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.86 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.80 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.39 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITX | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | -0.91 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.27 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок BITX и FBTC
Максимальная просадка BITX за все время составила -80.09%, что больше максимальной просадки FBTC в -49.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITX | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.09% | -49.50% | -30.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.09% | -49.50% | -30.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.09% | -49.50% | -30.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.77% | -16.06% | -15.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.28% | 28.58% | +21.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITX и FBTC
2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) имеет более высокую волатильность в 18.52% по сравнению с Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что BITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITX | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.52% | 9.06% | +9.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.11% | 33.86% | +34.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.90% | 43.65% | +43.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.26% | 50.12% | +48.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.26% | 50.12% | +48.14% |
Сравнение комиссий BITX и FBTC
BITX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITX и FBTC
Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.20%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 35.20% | 21.69% | 10.70% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BITX and FBTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BITX has higher volatility (18.52%) compared to FBTC (9.06%). In terms of maximum drawdown, BITX dropped -80.09% vs FBTC's -49.50%.
On 1-year performance, FBTC leads with -39.69% vs -74.00% for BITX. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FBTC has been the lower-risk option at 9.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FBTC has performed better with a -39.69% return vs -74.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 35.20%, compared with 0.00% for FBTC.
BITX tracks S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while FBTC tracks Fidelity Bitcoin Reference Rate. They also come from different issuers: Volatility Shares and Fidelity. Their fees differ too: 2.38% for BITX and 0.25% for FBTC.
BITX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITX и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор