Сравнение BITX с FBTC
BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both Cryptocurrency funds - BITX tracks the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%) while FBTC tracks the Fidelity Bitcoin Reference Rate. Both are passively managed. Over the past year, BITX returned -77.36% vs -43.57% for FBTC. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. BITX charges 2.38%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности BITX и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITX показывает доходность -60.88%, что значительно ниже, чем у FBTC с доходностью -31.72%.
BITX
- 1 день
- -7.86%
- 1 месяц
- -39.39%
- С начала года
- -60.88%
- 6 месяцев
- -60.78%
- 1 год
- -77.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -21.11%
- С начала года
- -31.72%
- 6 месяцев
- -31.53%
- 1 год
- -43.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITX и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -60.88% | -38.71% | 124.62% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -31.72% | -6.56% | 94.28% |
Correlation
The correlation between BITX and FBTC is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between BITX and FBTC has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITX vs. FBTC — Ранг доходности на риск
BITX
FBTC
Сравнение BITX c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITX | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.84 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.83 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | -1.42 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITX и FBTC
Максимальная просадка BITX за все время составила -82.71%, что больше максимальной просадки FBTC в -52.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITX | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.71% | -52.44% | -30.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.71% | -52.44% | -30.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.71% | -52.44% | -30.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.57% | -16.83% | -15.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.48% | 30.72% | +22.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITX и FBTC
2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) имеет более высокую волатильность в 26.63% по сравнению с Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) с волатильностью 13.34%. Это указывает на то, что BITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITX | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.63% | 13.34% | +13.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.36% | 34.52% | +34.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.22% | 44.35% | +43.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.22% | 50.11% | +48.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.22% | 50.11% | +48.11% |
Сравнение комиссий BITX и FBTC
BITX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITX и FBTC
Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 40.74%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 40.74% | 21.69% | 10.70% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BITX and FBTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BITX has higher volatility (26.63%) compared to FBTC (13.34%). In terms of maximum drawdown, BITX dropped -82.71% vs FBTC's -52.44%.
On 1-year performance, FBTC leads with -43.57% vs -77.36% for BITX. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FBTC has been the lower-risk option at 13.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FBTC has performed better with a -43.57% return vs -77.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 40.74%, compared with 0.00% for FBTC.
BITX tracks S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while FBTC tracks Fidelity Bitcoin Reference Rate. They also come from different issuers: Volatility Shares and Fidelity. Their fees differ too: 2.38% for BITX and 0.25% for FBTC.
BITX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.88 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITX и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор