PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITX с MARA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITX с MARA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) is Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while MARA (MARA Holdings, Inc.) is a stock. Over the past year, BITX returned -74.00% vs -11.42% for MARA. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BITX и MARA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и MARA Holdings, Inc. (MARA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITX показывает доходность -54.95%, что значительно ниже, чем у MARA с доходностью 54.57%.

BITX

1 день
-5.55%
1 месяц
-40.63%
С начала года
-54.95%
6 месяцев
-60.56%
1 год
-74.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MARA

1 день
-0.57%
1 месяц
14.14%
С начала года
54.57%
6 месяцев
11.58%
1 год
-11.42%
3 года*
14.73%
5 лет*
-10.63%
10 лет*
-11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITX и MARA

2026 (YTD)202520242023
BITX
2x Bitcoin Strategy ETF		-54.95%-38.71%163.41%47.23%
MARA
MARA Holdings, Inc.		54.57%-46.45%-28.61%75.56%

Correlation

The correlation between BITX and MARA is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г.

0.67

The correlation between BITX and MARA has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

2x Bitcoin Strategy ETF

MARA Holdings, Inc.

Часто сравнивают с BITX:
BITX с BITUBITX с IBITBITX с BTC-USDBITX с BITOBITX с MSTRBITX с MSTUBITX с MSTX
Часто сравнивают с MARA:
MARA с BTC-USDMARA с RIOTMARA с CLSKMARA с MSTRMARA с IRENMARA с HUTMARA с CIFR

Доходность на риск

BITX vs. MARA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITX
Ранг доходности на риск BITX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITX: 11
Ранг коэф-та Мартина
MARA
Ранг доходности на риск MARA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARA: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITX c MARA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и MARA Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITXMARADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
-0.15

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.49
0.34

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.04

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

-0.16

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

-0.27

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITX vs. MARA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITX на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа MARA равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITX и MARA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITXMARAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

-0.15

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

-0.09

+0.11

Просадки

Сравнение просадок BITX и MARA

Максимальная просадка BITX за все время составила -80.09%, что меньше максимальной просадки MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и MARA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITXMARAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.09%

-99.74%

+19.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.09%

-70.53%

-9.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-78.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-95.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.09%

-91.03%

+10.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.77%

-78.00%

+46.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.28%

42.10%

+8.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BITX и MARA

2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) имеет более высокую волатильность в 18.52% по сравнению с MARA Holdings, Inc. (MARA) с волатильностью 16.25%. Это указывает на то, что BITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITXMARAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.52%

16.25%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.11%

57.91%

+10.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.90%

77.37%

+9.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

98.26%

105.78%

-7.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

98.26%

144.03%

-45.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITX и MARA

Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.20%, тогда как MARA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
BITX
2x Bitcoin Strategy ETF		35.20%21.69%10.70%
MARA
MARA Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BITX and MARA have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITX has higher volatility (18.52%) compared to MARA (16.25%). In terms of maximum drawdown, BITX dropped -80.09% vs MARA's -99.74%.

MARA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITX и MARA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор