Сравнение BITX с MARA
BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) is Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while MARA (MARA Holdings, Inc.) is a stock. Over the past year, BITX returned -78.67% vs -7.34% for MARA. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BITX и MARA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITX показывает доходность -61.72%, что значительно ниже, чем у MARA с доходностью 54.57%.
BITX
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -40.88%
- С начала года
- -61.72%
- 6 месяцев
- -61.62%
- 1 год
- -78.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MARA
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 54.57%
- 6 месяцев
- 39.64%
- 1 год
- -7.34%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- -13.21%
- 10 лет*
- -10.12%
Сравнение доходности по годам BITX и MARA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -61.72% | -38.71% | 163.41% | 46.18% |
MARA MARA Holdings, Inc. | 54.57% | -46.45% | -28.61% | 99.24% |
Correlation
The correlation between BITX and MARA is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | 0.67 |
The correlation between BITX and MARA has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITX vs. MARA — Ранг доходности на риск
BITX
MARA
Сравнение BITX c MARA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и MARA Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITX | MARA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.05 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.10 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -0.17 | -1.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITX и MARA
Максимальная просадка BITX за все время составила -83.08%, что меньше максимальной просадки MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и MARA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITX | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.08% | -99.74% | +16.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.08% | -70.53% | -12.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.08% | -78.34% | -4.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.08% | -91.03% | +7.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.64% | -78.03% | +45.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.73% | 43.06% | +10.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITX и MARA
2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) имеет более высокую волатильность в 26.48% по сравнению с MARA Holdings, Inc. (MARA) с волатильностью 22.78%. Это указывает на то, что BITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITX | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.48% | 22.78% | +3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.36% | 59.88% | +9.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.09% | 79.25% | +8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.17% | 105.89% | -7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.17% | 144.11% | -45.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITX и MARA
Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 41.63%, тогда как MARA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 41.63% | 21.69% | 10.70% |
MARA MARA Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITX and MARA have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITX has higher volatility (26.48%) compared to MARA (22.78%). In terms of maximum drawdown, BITX dropped -83.08% vs MARA's -99.74%.
MARA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITX и MARA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор