PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITX с MARA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BITX с MARA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA).

BITX - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BITX и MARA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BITX и MARA

2026 (YTD)202520242023
BITX
Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF		-46.11%-38.71%163.41%47.23%
MARA
Marathon Digital Holdings, Inc.		-10.47%-46.45%-28.61%75.56%

Доходность по периодам

С начала года, BITX показывает доходность -46.11%, что значительно ниже, чем у MARA с доходностью -10.47%.

BITX

1 день
1.09%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-46.11%
6 месяцев
-72.82%
1 год
-55.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MARA

1 день
-1.47%
1 месяц
-14.92%
С начала года
-10.47%
6 месяцев
-56.80%
1 год
-32.09%
3 года*
-2.67%
5 лет*
-30.29%
10 лет*
-12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF

Marathon Digital Holdings, Inc.

Часто сравнивают с BITX:
BITX с BITUBITX с IBITBITX с BTC-USDBITX с BITOBITX с MSTRBITX с MSTUBITX с FBTC
Часто сравнивают с MARA:
MARA с BTC-USDMARA с RIOTMARA с CLSKMARA с MSTRMARA с IRENMARA с HUTMARA с CIFR

Доходность на риск

BITX vs. MARA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITX
Ранг доходности на риск BITX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITX: 22
Ранг коэф-та Мартина
MARA
Ранг доходности на риск MARA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARA: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARA: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARA: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARA: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITX c MARA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITXMARADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.62

-0.40

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.61

-0.11

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

0.99

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.68

-0.43

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.29

-0.81

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITX vs. MARA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITX на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа MARA равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITX и MARA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITXMARAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

-0.40

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

-0.11

+0.20

Корреляция

Корреляция между BITX и MARA составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITX и MARA

Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.26%, тогда как MARA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
BITX
Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF		36.26%21.69%10.70%
MARA
Marathon Digital Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BITX и MARA

Максимальная просадка BITX за все время составила -77.88%, что меньше максимальной просадки MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и MARA.

Загрузка...

Показатели просадок

BITXMARAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.88%

-99.74%

+21.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.88%

-70.53%

-7.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-95.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.18%

-94.80%

+18.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.26%

-77.82%

+48.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.73%

37.17%

+3.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BITX и MARA

Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) имеет более высокую волатильность в 25.94% по сравнению с Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) с волатильностью 23.86%. Это указывает на то, что BITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BITXMARAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.94%

23.86%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.72%

61.56%

+12.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.21%

81.56%

+8.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

99.82%

107.54%

-7.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.82%

144.03%

-44.21%