Сравнение BITX с BTCZ
BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. BITX is passively managed, while BTCZ is actively managed. Over the past year, BITX returned -74.00% vs 60.52% for BTCZ. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. BITX charges 2.38%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности BITX и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITX показывает доходность -54.95%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 39.90%.
BITX
- 1 день
- -5.55%
- 1 месяц
- -40.63%
- С начала года
- -54.95%
- 6 месяцев
- -60.56%
- 1 год
- -74.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 5.56%
- 1 месяц
- 60.49%
- С начала года
- 39.90%
- 6 месяцев
- 53.41%
- 1 год
- 60.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITX и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -54.95% | -38.71% | 99.20% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 39.90% | -29.11% | -76.58% |
Correlation
The correlation between BITX and BTCZ is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between BITX and BTCZ has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITX vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
BITX
BTCZ
Сравнение BITX c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITX | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.17 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 1.24 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 2.36 | -3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITX | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 0.69 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | -0.55 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок BITX и BTCZ
Максимальная просадка BITX за все время составила -80.09%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITX | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.09% | -91.06% | +10.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.09% | -49.02% | -31.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.09% | -77.44% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.77% | -73.73% | +41.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.28% | 25.76% | +24.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITX и BTCZ
2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) имеет более высокую волатильность в 18.52% по сравнению с T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) с волатильностью 17.24%. Это указывает на то, что BITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITX | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.52% | 17.24% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.11% | 67.20% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.90% | 87.54% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.26% | 97.10% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.26% | 97.10% | +1.16% |
Сравнение комиссий BITX и BTCZ
BITX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITX и BTCZ
Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.20%, что больше доходности BTCZ в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 35.20% | 21.69% | 10.70% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
BITX and BTCZ have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITX has higher volatility (18.52%) compared to BTCZ (17.24%). In terms of maximum drawdown, BITX dropped -80.09% vs BTCZ's -91.06%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 60.52% vs -74.00% for BITX. On fees, BTCZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTCZ has been the lower-risk option at 17.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 60.52% return vs -74.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 35.20%, compared with 0.01% for BTCZ.
They also come from different issuers: Volatility Shares and T-Rex. Their fees differ too: 2.38% for BITX and 0.95% for BTCZ.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITX и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор