Сравнение BITX с BTCZ
BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. BITX is passively managed, while BTCZ is actively managed. Over the past year, BITX returned -79.43% vs 99.85% for BTCZ. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. BITX charges 2.38%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности BITX и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITX показывает доходность -55.44%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 29.81%.
BITX
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -5.99%
- 6 месяцев
- -61.95%
- С начала года
- -55.44%
- 1 год
- -79.43%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- 56.81%
- С начала года
- 29.81%
- 1 год
- 99.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITX и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -55.44% | -38.71% | 96.12% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 29.81% | -29.11% | -76.45% |
Correlation
The correlation between BITX and BTCZ is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between BITX and BTCZ has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITX vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
BITX
BTCZ
Сравнение BITX c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITX | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.22 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.05 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 4.56 | -5.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITX и BTCZ
Максимальная просадка BITX за все время составила -83.45%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITX | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.45% | -91.06% | +7.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.45% | -49.02% | -34.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.30% | -79.07% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.53% | -73.79% | +40.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.04% | 21.96% | +35.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITX и BTCZ
2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) имеют волатильность 21.49% и 21.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITX | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.49% | 21.55% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.81% | 69.11% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.02% | 88.88% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.70% | 96.39% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.70% | 96.39% | +1.31% |
Сравнение комиссий BITX и BTCZ
BITX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITX и BTCZ
Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.36%, что больше доходности BTCZ в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 31.36% | 21.69% | 10.70% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
BITX and BTCZ have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCZ has higher volatility (21.55%) compared to BITX (21.49%). In terms of maximum drawdown, BITX dropped -83.45% vs BTCZ's -91.06%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 99.85% vs -79.43% for BITX. On fees, BTCZ is cheaper at 0.95% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 99.85% return vs -79.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 31.36%, compared with 0.01% for BTCZ.
They also come from different issuers: Volatility Shares and T-Rex. Their fees differ too: 2.38% for BITX and 0.95% for BTCZ.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITX и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор