Сравнение BITX с AMLP
BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) and AMLP (Alerian MLP ETF) are both exchange-traded funds - BITX is a Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while AMLP is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BITX returned 7.94%/yr vs 19.15%/yr for AMLP. Their 0.12 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BITX charges 2.38%/yr vs 0.90%/yr for AMLP.
Доходность
Сравнение доходности BITX и AMLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITX показывает доходность -55.03%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 20.23%.
BITX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 2.17%
- 6 месяцев
- -33.71%
- С начала года
- -55.03%
- 1 год
- -76.80%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.93%
AMLP
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 4.70%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 20.23%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 19.15%
- 5 лет*
- 20.05%
- 10 лет*
- 6.91%
- Всё время*
- 5.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | $73.87M | $62.93M | $74.06M |
| $87.85M | $93.90M | $115.18M |
Сравнение доходности по годам BITX и AMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -55.03% | -38.71% | 163.41% | 46.18% |
AMLP Alerian MLP ETF | 20.23% | 5.78% | 22.76% | 15.57% |
Correlation
The correlation between BITX and AMLP is -0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.07 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | 0.12 |
The correlation between BITX and AMLP shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITX vs. AMLP — Ранг доходности на риск
BITX
AMLP
Сравнение BITX c AMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITX | AMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.27 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 2.39 | -3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 6.69 | -7.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITX и AMLP
Максимальная просадка BITX за все время составила -83.45%, что больше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и AMLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITX | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.45% | -77.19% | -6.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.45% | -8.25% | -75.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.45% | -14.27% | -69.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.12% | -1.74% | -78.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.37% | -17.25% | -17.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.08% | 2.94% | +57.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITX и AMLP
2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) имеет более высокую волатильность в 16.26% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что BITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITX | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.26% | 3.90% | +12.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.21% | 9.73% | +56.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.02% | 12.53% | +75.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.02% | 19.34% | +77.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.02% | 27.65% | +69.37% |
Сравнение комиссий BITX и AMLP
BITX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии AMLP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITX и AMLP
Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.27%, что больше доходности AMLP в 7.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 7.40% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 26.27% | 21.69% | 10.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITX and AMLP have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITX has higher volatility (16.26%) compared to AMLP (3.90%). In terms of maximum drawdown, BITX dropped -83.45% vs AMLP's -77.19%.
On 3-year performance, AMLP leads with 19.15% vs 7.94% for BITX. On fees, AMLP is cheaper at 0.90% per year. On volatility, AMLP has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AMLP has performed better with a 19.15% return vs 7.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMLP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 26.27%, compared with 7.40% for AMLP.
BITX is categorized as Cryptocurrency, while AMLP is MLPs. BITX tracks S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while AMLP tracks Alerian MLP Infrastructure Index. They also come from different issuers: Volatility Shares and SS&C. Their fees differ too: 2.38% for BITX and 0.90% for AMLP.
AMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITX и AMLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор