Сравнение BITW с WGMI
BITW (Bitwise 10 Crypto Index ETF) and WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) are both Cryptocurrency funds. BITW is passively managed, while WGMI is actively managed. Over the past 3 years, BITW returned 52.08%/yr vs 76.50%/yr for WGMI. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BITW и WGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITW показывает доходность -32.35%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 85.47%.
BITW
- 1 день
- -3.24%
- 1 месяц
- -17.92%
- С начала года
- -32.35%
- 6 месяцев
- -32.63%
- 1 год
- -35.22%
- 3 года*
- 52.08%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- —
WGMI
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 14.61%
- С начала года
- 85.47%
- 6 месяцев
- 70.99%
- 1 год
- 292.37%
- 3 года*
- 76.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITW и WGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | -32.35% | -2.63% | 160.69% | 331.10% | -84.86% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 85.47% | 72.47% | 23.54% | 304.08% | -82.94% |
Correlation
The correlation between BITW and WGMI is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2022 г. | 0.62 |
The correlation between BITW and WGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITW vs. WGMI — Ранг доходности на риск
BITW
WGMI
Сравнение BITW c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITW | WGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.42 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 5.78 | -6.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 11.70 | -12.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITW и WGMI
Максимальная просадка BITW за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITW и WGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITW | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -85.76% | -10.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -50.94% | -4.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.51% | -62.79% | +7.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.40% | -1.55% | -69.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.56% | -42.43% | -27.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.56% | 25.12% | +7.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITW и WGMI
Текущая волатильность для Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) составляет 14.10%, в то время как у Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 20.98%. Это указывает на то, что BITW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITW | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.10% | 20.98% | -6.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.34% | 55.32% | -17.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.87% | 76.84% | -26.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.59% | 81.51% | -15.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.35% | 81.51% | +26.84% |
Сравнение комиссий BITW и WGMI
И BITW, и WGMI имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITW и WGMI
Ни BITW, ни WGMI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
BITW and WGMI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGMI has higher volatility (20.98%) compared to BITW (14.10%). In terms of maximum drawdown, BITW dropped -96.46% vs WGMI's -85.76%.
On 3-year performance, WGMI leads with 76.50% vs 52.08% for BITW. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, BITW has been the lower-risk option at 14.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, WGMI has performed better with a 76.50% return vs 52.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITW and WGMI have the same expense ratio: 0.75% per year.
BITW and WGMI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Bitwise and Valkyrie.
WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.84 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITW и WGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор