Сравнение BITW с USO
BITW (Bitwise 10 Crypto Index Fund) is a stock, while USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Over the past 5 years, BITW returned -8.13%/yr vs 23.67%/yr for USO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BITW и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITW показывает доходность -30.38%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%.
BITW
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -22.16%
- С начала года
- -30.38%
- 6 месяцев
- -34.73%
- 1 год
- -33.43%
- 3 года*
- 58.00%
- 5 лет*
- -8.13%
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 97.72%
- 6 месяцев
- 91.54%
- 1 год
- 97.20%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 23.67%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам BITW и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITW Bitwise 10 Crypto Index Fund | -30.38% | -2.63% | 160.69% | 331.10% | -85.92% | -36.83% | 403.25% |
USO United States Oil Fund LP | 97.72% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | 14.06% |
Correlation
The correlation between BITW and USO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г. | 0.04 |
The correlation between BITW and USO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITW vs. USO — Ранг доходности на риск
BITW
USO
Сравнение BITW c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITW | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.37 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 4.79 | -5.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 9.00 | -10.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITW | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 2.21 | -2.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.66 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.18 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок BITW и USO
Максимальная просадка BITW за все время составила -96.46%, примерно равная максимальной просадке USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITW и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITW | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -98.19% | +1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.59% | -20.39% | -32.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.59% | -26.05% | -26.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.13% | -36.23% | -55.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.57% | -85.45% | +14.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.60% | -75.30% | +5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.43% | 10.84% | +19.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITW и USO
Текущая волатильность для Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) составляет 9.15%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что BITW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITW | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.15% | 14.97% | -5.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.54% | 38.35% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.07% | 44.32% | +4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.31% | 36.09% | +30.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.72% | 39.00% | +69.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITW и USO
Ни BITW, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BITW and USO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.97%) compared to BITW (9.15%). In terms of maximum drawdown, BITW dropped -96.46% vs USO's -98.19%.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITW и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор