Сравнение BITW с UGA
BITW (Bitwise 10 Crypto Index ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - BITW is a Cryptocurrency fund tracking the Bitwise 10 Large Cap Crypto Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 5 years, BITW returned 1.78%/yr vs 22.69%/yr for UGA. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BITW и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITW показывает доходность -32.35%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%.
BITW
- 1 день
- -3.24%
- 1 месяц
- -17.92%
- С начала года
- -32.35%
- 6 месяцев
- -32.63%
- 1 год
- -35.22%
- 3 года*
- 52.08%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 64.09%
- 6 месяцев
- 60.42%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам BITW и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | -32.35% | -2.63% | 160.69% | 331.10% | -85.92% | -36.83% | 403.25% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 64.09% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | 19.81% |
Correlation
The correlation between BITW and UGA is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.04 |
The correlation between BITW and UGA shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITW vs. UGA — Ранг доходности на риск
BITW
UGA
Сравнение BITW c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITW | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.30 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 3.17 | -3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 9.39 | -10.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITW и UGA
Максимальная просадка BITW за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITW и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITW | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -86.59% | -9.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -18.96% | -36.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.51% | -26.68% | -28.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.93% | -38.11% | -53.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.40% | -18.05% | -53.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.56% | -36.69% | -32.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.56% | 6.43% | +26.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITW и UGA
Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) имеет более высокую волатильность в 14.10% по сравнению с United States Gasoline Fund LP (UGA) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что BITW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITW | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.10% | 9.24% | +4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.34% | 30.57% | +6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.87% | 35.22% | +14.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.59% | 34.45% | +31.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.35% | 37.22% | +71.13% |
Сравнение комиссий BITW и UGA
И BITW, и UGA имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITW и UGA
Ни BITW, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BITW and UGA have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITW has higher volatility (14.10%) compared to UGA (9.24%). In terms of maximum drawdown, BITW dropped -96.46% vs UGA's -86.59%.
On 5-year performance, UGA leads with 22.69% vs 1.78% for BITW. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 9.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UGA has performed better with a 22.69% return vs 1.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITW and UGA have the same expense ratio: 0.75% per year.
BITW and UGA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BITW is categorized as Cryptocurrency, while UGA is Oil & Gas. BITW tracks Bitwise 10 Large Cap Crypto Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Bitwise and Concierge Technologies.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITW и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор