PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BITW с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BITW и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITW показывает доходность -32.35%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%.


BITW

1 день
-3.24%
1 месяц
-17.92%
С начала года
-32.35%
6 месяцев
-32.63%
1 год
-35.22%
3 года*
52.08%
5 лет*
1.78%
10 лет*

UGA

1 день
-1.12%
1 месяц
-12.11%
С начала года
64.09%
6 месяцев
60.42%
1 год
59.74%
3 года*
18.95%
5 лет*
22.69%
10 лет*
14.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITW и UGA


2026 (YTD)202520242023202220212020
BITW
Bitwise 10 Crypto Index ETF
-32.35%-2.63%160.69%331.10%-85.92%-36.83%403.25%
UGA
United States Gasoline Fund LP
64.09%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%19.81%

Correlation

The correlation between BITW and UGA is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г.

0.04

The correlation between BITW and UGA shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bitwise 10 Crypto Index ETF

United States Gasoline Fund LP

Доходность на риск

BITW vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BITW
Ранг доходности на риск BITW: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITW: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITW: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITW: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITW: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITW: 44
Ранг коэф-та Мартина

UGA
Ранг доходности на риск UGA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITW c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BITWUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.30

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

3.17

-3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

9.39

-10.48

BITW vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITW на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITW и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BITW и UGA

Максимальная просадка BITW за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITW и UGA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BITWUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.46%

-86.59%

-9.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.51%

-18.96%

-36.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.51%

-26.68%

-28.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.93%

-38.11%

-53.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.40%

-18.05%

-53.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.56%

-36.69%

-32.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.56%

6.43%

+26.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BITW и UGA

Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) имеет более высокую волатильность в 14.10% по сравнению с United States Gasoline Fund LP (UGA) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что BITW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BITWUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.10%

9.24%

+4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.34%

30.57%

+6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.87%

35.22%

+14.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.59%

34.45%

+31.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

108.35%

37.22%

+71.13%

Сравнение комиссий BITW и UGA

И BITW, и UGA имеют комиссию равную 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BITW и UGA

Ни BITW, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


BITW and UGA have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITW has higher volatility (14.10%) compared to UGA (9.24%). In terms of maximum drawdown, BITW dropped -96.46% vs UGA's -86.59%.

On 5-year performance, UGA leads with 22.69% vs 1.78% for BITW. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 9.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UGA has performed better with a 22.69% return vs 1.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BITW and UGA have the same expense ratio: 0.75% per year.

BITW and UGA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BITW is categorized as Cryptocurrency, while UGA is Oil & Gas. BITW tracks Bitwise 10 Large Cap Crypto Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Bitwise and Concierge Technologies.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITW и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор