Сравнение BITW с SBIT
BITW (Bitwise 10 Crypto Index ETF) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - BITW tracks the Bitwise 10 Large Cap Crypto Index while SBIT tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-200%). Both are passively managed. Over the past year, BITW returned -35.22% vs 71.04% for SBIT. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. BITW charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for SBIT.
Доходность
Сравнение доходности BITW и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITW показывает доходность -32.35%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 45.97%.
BITW
- 1 день
- -3.24%
- 1 месяц
- -17.92%
- С начала года
- -32.35%
- 6 месяцев
- -32.63%
- 1 год
- -35.22%
- 3 года*
- 52.08%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- 6.59%
- 1 месяц
- 41.04%
- С начала года
- 45.97%
- 6 месяцев
- 46.69%
- 1 год
- 71.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITW и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | -32.35% | -2.63% | 77.50% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 45.97% | -25.11% | -73.74% |
Correlation
The correlation between BITW and SBIT is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | -0.88 |
The correlation between BITW and SBIT has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITW vs. SBIT — Ранг доходности на риск
BITW
SBIT
Сравнение BITW c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITW | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.19 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 1.49 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 3.11 | -4.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITW и SBIT
Максимальная просадка BITW за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITW и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITW | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -91.35% | -5.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -47.94% | -7.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.40% | -76.84% | +5.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.56% | -68.66% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.56% | 23.93% | +8.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITW и SBIT
Текущая волатильность для Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) составляет 14.10%, в то время как у Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) волатильность равна 26.11%. Это указывает на то, что BITW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITW | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.10% | 26.11% | -12.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.34% | 68.77% | -31.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.87% | 88.37% | -38.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.59% | 97.39% | -31.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.35% | 97.39% | +10.96% |
Сравнение комиссий BITW и SBIT
BITW берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SBIT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITW и SBIT
BITW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 3.21% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITW and SBIT have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (26.11%) compared to BITW (14.10%). In terms of maximum drawdown, BITW dropped -96.46% vs SBIT's -91.35%.
On 1-year performance, SBIT leads with 71.04% vs -35.22% for BITW. On fees, BITW is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BITW has been the lower-risk option at 14.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 71.04% return vs -35.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITW is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SBIT.
SBIT has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 0.00% for BITW.
BITW tracks Bitwise 10 Large Cap Crypto Index, while SBIT tracks Bloomberg Bitcoin Index (-200%). They also come from different issuers: Bitwise and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for BITW and 0.95% for SBIT.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITW и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор