Сравнение BITW с IRON
BITW (Bitwise 10 Crypto Index ETF) is Cryptocurrency fund tracking the Bitwise 10 Large Cap Crypto Index, while IRON (Disc Medicine Inc.) is a stock. Over the past 5 years, BITW returned 3.68%/yr vs 7.24%/yr for IRON. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BITW и IRON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITW показывает доходность -29.46%, что значительно ниже, чем у IRON с доходностью -7.48%.
BITW
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- -35.75%
- С начала года
- -29.46%
- 1 год
- -44.85%
- 3 года*
- 46.00%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- —
IRON
- 1 день
- -3.35%
- 1 месяц
- 5.21%
- 6 месяцев
- 3.42%
- С начала года
- -7.48%
- 1 год
- 28.13%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITW и IRON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | -29.46% | -2.63% | 160.69% | 331.10% | -85.92% | -36.83% | 403.25% |
IRON Disc Medicine Inc. | -7.48% | 25.25% | 9.76% | 190.40% | -31.65% | -73.55% | -1.26% |
Correlation
The correlation between BITW and IRON is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITW vs. IRON — Ранг доходности на риск
BITW
IRON
Сравнение BITW c IRON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) и Disc Medicine Inc. (IRON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITW | IRON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.16 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.70 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 1.43 | -2.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITW и IRON
Максимальная просадка BITW за все время составила -96.46%, примерно равная максимальной просадке IRON в -93.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITW и IRON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITW | IRON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -93.22% | -3.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.45% | -40.55% | -15.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.45% | -64.79% | +8.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.93% | -77.02% | -14.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.18% | -59.18% | -11.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.58% | -66.31% | -3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.28% | 19.78% | +15.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITW и IRON
Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) имеет более высокую волатильность в 11.36% по сравнению с Disc Medicine Inc. (IRON) с волатильностью 9.93%. Это указывает на то, что BITW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITW | IRON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.36% | 9.93% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.46% | 42.41% | -4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.73% | 52.67% | -2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.19% | 68.90% | -3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.82% | 69.08% | +38.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITW и IRON
Ни BITW, ни IRON не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BITW and IRON have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITW has higher volatility (11.36%) compared to IRON (9.93%). In terms of maximum drawdown, BITW dropped -96.46% vs IRON's -93.22%.
IRON currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITW и IRON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор