Сравнение BITW с IMST
BITW (Bitwise 10 Crypto Index ETF) and IMST (Bitwise Funds Trust) are both exchange-traded funds - BITW is a Cryptocurrency fund tracking the Bitwise 10 Large Cap Crypto Index, while IMST is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise. BITW is passively managed, while IMST is actively managed. Over the past year, BITW returned -35.22% vs -66.17% for IMST. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITW charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for IMST.
Доходность
Сравнение доходности BITW и IMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITW показывает доходность -32.35%, что значительно ниже, чем у IMST с доходностью -25.05%.
BITW
- 1 день
- -3.24%
- 1 месяц
- -17.92%
- С начала года
- -32.35%
- 6 месяцев
- -32.63%
- 1 год
- -35.22%
- 3 года*
- 52.08%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- —
IMST
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -26.67%
- С начала года
- -25.05%
- 6 месяцев
- -27.13%
- 1 год
- -66.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITW и IMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | -32.35% | 14.65% |
IMST Bitwise Funds Trust | -25.05% | -46.36% |
Correlation
The correlation between BITW and IMST is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.77 |
The correlation between BITW and IMST has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITW vs. IMST — Ранг доходности на риск
BITW
IMST
Сравнение BITW c IMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) и Bitwise Funds Trust (IMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITW | IMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.77 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.94 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -1.36 | +0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITW и IMST
Максимальная просадка BITW за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки IMST в -70.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITW и IMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITW | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -70.68% | -25.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -70.68% | +15.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.40% | -70.68% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.56% | -36.57% | -32.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.56% | 48.73% | -16.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITW и IMST
Текущая волатильность для Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) составляет 14.10%, в то время как у Bitwise Funds Trust (IMST) волатильность равна 17.47%. Это указывает на то, что BITW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITW | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.10% | 17.47% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.34% | 44.16% | -6.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.87% | 58.04% | -8.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.59% | 59.62% | +5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.35% | 59.62% | +48.73% |
Сравнение комиссий BITW и IMST
BITW берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии IMST в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITW и IMST
BITW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 251.60%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% |
IMST Bitwise Funds Trust | 251.60% | 195.93% |
Часто задаваемые вопросы
BITW and IMST have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMST has higher volatility (17.47%) compared to BITW (14.10%). In terms of maximum drawdown, BITW dropped -96.46% vs IMST's -70.68%.
On 1-year performance, BITW leads with -35.22% vs -66.17% for IMST. On fees, BITW is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BITW has been the lower-risk option at 14.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITW has performed better with a -35.22% return vs -66.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITW is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for IMST.
IMST has the higher dividend yield at 251.60%, compared with 0.00% for BITW.
BITW is categorized as Cryptocurrency, while IMST is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for BITW and 0.99% for IMST.
BITW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.71 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITW и IMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор