Сравнение BITW с IMRA
BITW (Bitwise 10 Crypto Index ETF) and IMRA (Bitwise MARA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BITW is a Cryptocurrency fund tracking the Bitwise 10 Large Cap Crypto Index, while IMRA is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise. BITW is passively managed, while IMRA is actively managed. Over the past year, BITW returned -35.22% vs -29.43% for IMRA. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITW charges 0.75%/yr vs 0.98%/yr for IMRA.
Доходность
Сравнение доходности BITW и IMRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITW показывает доходность -32.35%, что значительно ниже, чем у IMRA с доходностью 30.57%.
BITW
- 1 день
- -3.24%
- 1 месяц
- -17.92%
- С начала года
- -32.35%
- 6 месяцев
- -32.63%
- 1 год
- -35.22%
- 3 года*
- 52.08%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- —
IMRA
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 30.57%
- 6 месяцев
- 21.44%
- 1 год
- -29.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITW и IMRA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | -32.35% | 14.65% |
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 30.57% | -34.78% |
Correlation
The correlation between BITW and IMRA is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.65 |
The correlation between BITW and IMRA has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITW vs. IMRA — Ранг доходности на риск
BITW
IMRA
Сравнение BITW c IMRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) и Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITW | IMRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.95 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.48 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -0.75 | -0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITW и IMRA
Максимальная просадка BITW за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки IMRA в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITW и IMRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITW | IMRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -61.55% | -34.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -61.55% | +6.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.40% | -40.57% | -30.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.56% | -28.74% | -40.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.56% | 39.12% | -6.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITW и IMRA
Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) имеет более высокую волатильность в 14.10% по сравнению с Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) с волатильностью 12.81%. Это указывает на то, что BITW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITW | IMRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.10% | 12.81% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.34% | 43.44% | -6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.87% | 60.22% | -10.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.59% | 60.93% | +4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.35% | 60.93% | +47.42% |
Сравнение комиссий BITW и IMRA
BITW берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии IMRA в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITW и IMRA
BITW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMRA за последние двенадцать месяцев составляет около 108.40%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% |
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 108.40% | 188.74% |
Часто задаваемые вопросы
BITW and IMRA have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITW has higher volatility (14.10%) compared to IMRA (12.81%). In terms of maximum drawdown, BITW dropped -96.46% vs IMRA's -61.55%.
On 1-year performance, IMRA leads with -29.43% vs -35.22% for BITW. On fees, BITW is cheaper at 0.75% per year. On volatility, IMRA has been the lower-risk option at 12.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IMRA has performed better with a -29.43% return vs -35.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITW is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for IMRA.
IMRA has the higher dividend yield at 108.40%, compared with 0.00% for BITW.
BITW is categorized as Cryptocurrency, while IMRA is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for BITW and 0.98% for IMRA.
IMRA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITW и IMRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор