PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BITW с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BITW и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITW показывает доходность -29.46%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%.


BITW

1 день
-1.26%
1 месяц
-1.78%
6 месяцев
-35.75%
С начала года
-29.46%
1 год
-44.85%
3 года*
46.00%
5 лет*
3.68%
10 лет*

DBE

1 день
-1.09%
1 месяц
6.25%
6 месяцев
65.69%
С начала года
68.39%
1 год
57.64%
3 года*
17.96%
5 лет*
17.10%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITW и DBE


2026 (YTD)202520242023202220212020
BITW
Bitwise 10 Crypto Index ETF
-29.46%-2.63%160.69%331.10%-85.92%-36.83%403.25%
DBE
Invesco DB Energy Fund
68.39%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%10.71%

Correlation

The correlation between BITW and DBE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г.

0.04

The correlation between BITW and DBE shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bitwise 10 Crypto Index ETF

Invesco DB Energy Fund

Доходность на риск

BITW vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BITW
Ранг доходности на риск BITW: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITW: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITW: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITW: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITW: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITW: 33
Ранг коэф-та Мартина

DBE
Ранг доходности на риск DBE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITW c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BITWDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.28

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

2.34

-3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

7.00

-8.27

BITW vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITW на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITW и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BITW и DBE

Максимальная просадка BITW за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITW и DBE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BITWDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.46%

-86.69%

-9.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.45%

-24.72%

-31.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.45%

-24.72%

-31.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.93%

-38.74%

-53.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.18%

-36.07%

-34.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.58%

-57.19%

-12.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.28%

8.26%

+27.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BITW и DBE

Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) и Invesco DB Energy Fund (DBE) имеют волатильность 11.36% и 11.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BITWDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.36%

11.68%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.46%

32.70%

+4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.73%

35.99%

+13.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.19%

29.88%

+35.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

107.82%

28.39%

+79.43%

Сравнение комиссий BITW и DBE

BITW берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BITW и DBE

BITW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BITW
Bitwise 10 Crypto Index ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBE
Invesco DB Energy Fund
2.29%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%

Часто задаваемые вопросы


BITW and DBE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (11.68%) compared to BITW (11.36%). In terms of maximum drawdown, BITW dropped -96.46% vs DBE's -86.69%.

On 5-year performance, DBE leads with 17.10% vs 3.68% for BITW. On fees, BITW is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BITW has been the lower-risk option at 11.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBE has performed better with a 17.10% return vs 3.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BITW is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

DBE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.00% for BITW.

BITW is categorized as Cryptocurrency, while DBE is Oil & Gas. BITW tracks Bitwise 10 Large Cap Crypto Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Bitwise and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for BITW and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITW и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор