Сравнение BITW с DBE
BITW (Bitwise 10 Crypto Index ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - BITW is a Cryptocurrency fund tracking the Bitwise 10 Large Cap Crypto Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BITW returned 3.68%/yr vs 17.10%/yr for DBE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. BITW charges 0.75%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности BITW и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITW показывает доходность -29.46%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%.
BITW
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- -35.75%
- С начала года
- -29.46%
- 1 год
- -44.85%
- 3 года*
- 46.00%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам BITW и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | -29.46% | -2.63% | 160.69% | 331.10% | -85.92% | -36.83% | 403.25% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | 10.71% |
Correlation
The correlation between BITW and DBE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.04 |
The correlation between BITW and DBE shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITW vs. DBE — Ранг доходности на риск
BITW
DBE
Сравнение BITW c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITW | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.28 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.34 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 7.00 | -8.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITW и DBE
Максимальная просадка BITW за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITW и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITW | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -86.69% | -9.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.45% | -24.72% | -31.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.45% | -24.72% | -31.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.93% | -38.74% | -53.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.18% | -36.07% | -34.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.58% | -57.19% | -12.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.28% | 8.26% | +27.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITW и DBE
Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) и Invesco DB Energy Fund (DBE) имеют волатильность 11.36% и 11.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITW | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.36% | 11.68% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.46% | 32.70% | +4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.73% | 35.99% | +13.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.19% | 29.88% | +35.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.82% | 28.39% | +79.43% |
Сравнение комиссий BITW и DBE
BITW берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITW и DBE
BITW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
BITW and DBE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (11.68%) compared to BITW (11.36%). In terms of maximum drawdown, BITW dropped -96.46% vs DBE's -86.69%.
On 5-year performance, DBE leads with 17.10% vs 3.68% for BITW. On fees, BITW is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BITW has been the lower-risk option at 11.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DBE has performed better with a 17.10% return vs 3.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITW is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DBE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.00% for BITW.
BITW is categorized as Cryptocurrency, while DBE is Oil & Gas. BITW tracks Bitwise 10 Large Cap Crypto Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Bitwise and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for BITW and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITW и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор