PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITW с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITW с DBC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BITW (Bitwise 10 Crypto Index Fund) is a stock, while DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) is Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Over the past 5 years, BITW returned -7.67%/yr vs 12.78%/yr for DBC. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BITW и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITW показывает доходность -28.62%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 35.47%.

BITW

1 день
-3.34%
1 месяц
-18.81%
С начала года
-28.62%
6 месяцев
-33.87%
1 год
-32.03%
3 года*
58.56%
5 лет*
-7.67%
10 лет*
—

DBC

1 день
0.56%
1 месяц
-3.32%
С начала года
35.47%
6 месяцев
35.36%
1 год
45.90%
3 года*
15.09%
5 лет*
12.78%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITW и DBC

2026 (YTD)202520242023202220212020
BITW
Bitwise 10 Crypto Index Fund		-28.62%-2.63%160.69%331.10%-85.92%-36.83%403.25%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		35.47%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%10.03%

Correlation

The correlation between BITW and DBC is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г.

0.08

The correlation between BITW and DBC shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise 10 Crypto Index Fund

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Часто сравнивают с BITW:
BITW с BTC-USDBITW с BITQBITW с GDLCBITW с GBTCBITW с BITOBITW с BLOKBITW с VGT
Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с BCD

Доходность на риск

BITW vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITW
Ранг доходности на риск BITW: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITW: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITW: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITW: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITW: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITW: 1818
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITW c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITWDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
2.47

-3.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.75
3.16

-3.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.43

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

6.54

-7.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

13.91

-14.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITW vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITW на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа DBC равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITW и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITWDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

2.47

-3.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.67

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.12

+0.11

Просадки

Сравнение просадок BITW и DBC

Максимальная просадка BITW за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITW и DBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITWDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.46%

-76.36%

-20.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.10%

-7.05%

-45.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.10%

-13.82%

-38.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.13%

-27.34%

-64.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.83%

-21.64%

-48.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.59%

-46.22%

-23.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.25%

3.31%

+26.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BITW и DBC

Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что BITW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITWDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.49%

6.45%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.71%

15.75%

+21.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.10%

18.68%

+30.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.30%

19.18%

+47.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

108.75%

17.81%

+90.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITW и DBC

BITW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BITW
Bitwise 10 Crypto Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.46%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%

Часто задаваемые вопросы

BITW and DBC have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITW has higher volatility (9.49%) compared to DBC (6.45%). In terms of maximum drawdown, BITW dropped -96.46% vs DBC's -76.36%.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITW и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор