Сравнение BITW с BITS
BITW (Bitwise 10 Crypto Index ETF) and BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - BITW tracks the Bitwise 10 Large Cap Crypto Index while BITS tracks the NONE. Both are passively managed. Over the past 3 years, BITW returned 52.08%/yr vs 41.04%/yr for BITS. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITW charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for BITS.
Доходность
Сравнение доходности BITW и BITS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITW показывает доходность -32.35%, что значительно ниже, чем у BITS с доходностью -1.05%.
BITW
- 1 день
- -3.24%
- 1 месяц
- -17.92%
- С начала года
- -32.35%
- 6 месяцев
- -32.63%
- 1 год
- -35.22%
- 3 года*
- 52.08%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- —
BITS
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -9.90%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- -4.96%
- 1 год
- 16.16%
- 3 года*
- 41.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITW и BITS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | -32.35% | -2.63% | 160.69% | 331.10% | -85.92% | -23.30% |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | -1.05% | 14.90% | 61.84% | 212.23% | -75.46% | -28.96% |
Correlation
The correlation between BITW and BITS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г. | 0.77 |
The correlation between BITW and BITS has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITW vs. BITS — Ранг доходности на риск
BITW
BITS
Сравнение BITW c BITS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) и Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITW | BITS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.09 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 0.34 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 0.60 | -1.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITW и BITS
Максимальная просадка BITW за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки BITS в -83.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITW и BITS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITW | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -83.11% | -13.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -48.38% | -7.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.51% | -48.38% | -7.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.40% | -34.86% | -36.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.56% | -42.63% | -26.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.56% | 26.82% | +5.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITW и BITS
Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) и Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) имеют волатильность 14.10% и 14.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITW | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.10% | 14.66% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.34% | 40.96% | -3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.87% | 53.22% | -3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.59% | 60.86% | +4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.35% | 60.86% | +47.49% |
Сравнение комиссий BITW и BITS
BITW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BITS в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITW и BITS
BITW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 23.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 23.04% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITW and BITS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITS has higher volatility (14.66%) compared to BITW (14.10%). In terms of maximum drawdown, BITW dropped -96.46% vs BITS's -83.11%.
On 3-year performance, BITW leads with 52.08% vs 41.04% for BITS. On fees, BITS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BITW has been the lower-risk option at 14.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITW has performed better with a 52.08% return vs 41.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for BITW.
BITS has the higher dividend yield at 23.04%, compared with 0.00% for BITW.
BITW tracks Bitwise 10 Large Cap Crypto Index, while BITS tracks NONE. They also come from different issuers: Bitwise and Global X. Their fees differ too: 0.75% for BITW and 0.65% for BITS.
BITS currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITW и BITS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор